macro daily_2023.11.22

 2023년 11월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 헤지펀드들의 빅테크 등 미 주식 비중이 22년래 가장 높은 것으로 조사됐습니다.

(2) FOMC 위원들이 인플레 경로에 대해 신중한 입장을 견지했습니다.

(3) 바이낸스가 하마스 등 테러리스트들의 거래를 허용한 사실이 적발됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.469%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 47.2조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.46% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,293.58원 (+4.38원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.343%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 51.0% (-4.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* FOMC 위원들, 인플레 2% 경로 들어섰는지 확신하기 이르다는데 동의 <11월 의사록>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.56%, 이탈리아 4.31%, 스프레드 1.75%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.703%(-0.047%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.87% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.41% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.469%p (+0.022pp)

미 BBB 회사채 5.96% (-0.02%p)

미 하이일드 8.68% (-0.03%p)

이머징 국채 7.96% (-0.03%p)

이머징 주식 7.41% (+0.03%p) 

한국 주식 9.16% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 3.63% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.71% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.071%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.60% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (95개 -16개)

* 응용 S/W (AI 활용 증가)

- Splunk (미국 S/W), Synopsys (미국 S/W)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 260.4 (+0.2) 

- KOSDAQ 13.9 (0.0)

- 전기전자 54.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 26.2 (-0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.8 (-0.0)

- 조선건설기계 9.6 (0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.2 (+0.8)

5. 뉴스 

1) 헤지펀드 3분기말 미국 주식 보유비중 22년래 최고 기록 <골드만삭스 조사> 

2) Binance CEO, 하마스 등 테러리스트 자금 세탁 허용

- CEO 사임. 벌금 50억달러 부과 

3) Blackstone, 연말까지 복합멀티전략 펀드 청산 

- AUM, 2018년 23억달러 -> 2억달러

4) Stellantis-CATL, 유럽서 LFP 배터리셀 개발키로