macro daily_2023.11.10

 2023년 11월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 30년물 입찰 부진과 파월의 매파적 발언으로 미 금리가 오르고 주가는 내렸습니다.

(2) 비트코인 가격이 ETF 수요 기대 등으로 테라 사태 이전 수준을 회복했습니다.

(3) 금융위원장이 은행 횡재세 도입은 확정되지 않았다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.405%p (+0.035%p)

한국 고객예탁금, 47.8조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.52% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,316.00원 (+6.25원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.358%(+0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* Fed 의장 (매파 투표권있음), "인플레 2% 달성할 수 있는 스탠스인지 확신할 수 없어"

- "적절하면 추가 긴축 주저 않을 것. 계속해서 신중하게 움직이겠다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(0.00%p)

* 중국 10월 소비자물가, 전년비 0.2% 하락. 예상 -0.1%, 전월 0.0%

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.64%, 이탈리아 4.51%, 스프레드 1.87%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.838%(-0.019%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.03% (+0.10%p)

미 10년 국채 4.63% (+0.13%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.405%p (+0.035pp)

미 BBB 회사채 6.31% (+0.15%p)

미 하이일드 9.02% (+0.22%p)

이머징 국채 8.27% (+0.15%p)

이머징 주식 7.47% (+0.03%p) 

한국 주식 6.09% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.83% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.93% (-0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.096%p (-0.063%p)

한국 3년 IRS 금리 3.78% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (69개 +6개)

* 아시아 테크 (가전제품 수요 반등 기대)

- Murata Manufacturing (일본 전기부품), Xiaomi (중국 IT H/W)

52주 최저 (27개 +25개)

* 글로벌 친환경 (금리상승에 따른 조달부담)

- First Solar (미국 친환경장비), Albermarle (미국 특수화학)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.0 (-0.2) 

- KOSDAQ 9.4 (+0.4)

- 전기전자 5.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 7.5 (+0.0)

- 자동차 27.3 (0.0)

- 화장품 1.2 (+0.0)

- 정유화학 16.1 (-0.1)

- 조선건설기계 7.1 (+0.1)

- 철강 5.9 (0.0)

- 금융 41.3 (+0.8)

5. 뉴스 

1) 미 240억달러 규모 30년 국채 입찰 금리, 4.769% 결정

2) CATL, 중국외 시장서 LG엔솔 추격 <SNE>

- 중국외 시장 점유율 LG엔솔 28.1%, CATL 28.1%, Panasonic 14.7%

3) 금융위원장, 은행 대상 횡재세 도입 장단 있어 고민. 확정 안돼

4) Softbank, 3분기 vision fund 17억달러 손실 기록

- WeWork, Sensetime 등에서 손실