macro daily_2023.11.15

 2023년 11월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 10월 CPI가 예상을 밑돌면서 미 국채금리가 20bp 하락했습니다.

(2) 태양광 등 적자 기업들의 주가가 급등했고 엔비디아는 신고가를 기록했습니다.

(3) 미중 정상이 펜타닐 단손에 합의했고 중국 정부는 부동산 부양에 1조위안을 투입할 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.373%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 47.9조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +1.53% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,302.62원 (-26.33원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.328%(-0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 2%로 가는 길 순탄치 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.15%p)

* 중국 주택시장 부양 위해 최소 1조위안 자금 지원 계획 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.60%, 이탈리아 4.41%, 스프레드 1.81%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.862%(-0.009%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.81% (-0.22%p)

미 10년 국채 4.44% (-0.20%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.373%p (+0.022pp)

미 BBB 회사채 6.07% (-0.22%p)

미 하이일드 8.75% (-0.17%p)

이머징 국채 8.08% (-0.16%p)

이머징 주식 7.53% (-0.03%p) 

한국 주식 6.02% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 3.85% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.98% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.123%p (-0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.82% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (123개 +38개)

* PC 밸류체인 (AI PC 기대)

- Micron (미국 반도체), MicroSoft (미국 S/W)

52주 최저 (0개 -1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 170.3 (-0.4) 

- KOSDAQ 9.3 (-0.1)

- 전기전자 5.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.5 (+0.0)

- 자동차 27.4 (0.0)

- 화장품 1.2 (-0.0)

- 정유화학 16.1 (+0.0)

- 조선건설기계 7.1 (-0.0)

- 철강 5.9 (-0.0)

- 금융 40.1 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 10월 소비자물가, 전년비 3.2% 상승. 예상 +3.3%, 전월 +3.7%

- 근원 CPI, +4.0%. 예상 +4.1%, 전월 +4.1%

- 슈퍼코어, +3.75%. 전월 +3.91%

2) 미중 정상, 펜타닐 단속 관련 합의 발표 예정

3) IEA, "원유시장, 2024년 초 공급우위로 전환 예상"

4) 미 민주당 의원들, 공화당 하원의장의 2단계안 우호적 전환 <블룸버그>