macro daily_2023.11.14

 2023년 11월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오늘밤 미 10월 CPI 발표를 앞두고 주식시장이 소강상태를 보였습니다. 

(2) 월가의 내년 기준금리 인하폭 예상이 Fed보다 큰 175bp~300bp에 분포했습니다.

(3) 중국 정부가 보잉의 737맥스 구매제한을 해제할 것으로 관측됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.401%p (+0.010%p)

한국 고객예탁금, 48.1조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.46% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,319.35원 (-5.75원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.363%(+0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.02%p)

* 중국 10월 사회총융자, 1.85조위안. 예상 1.95조위안, 전월 4.12조위안

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.71%, 이탈리아 4.56%, 스프레드 1.85%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.871%(+0.021%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.03% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.63% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.401%p (+0.010pp)

미 BBB 회사채 6.28% (-0.03%p)

미 하이일드 8.91% (-0.08%p)

이머징 국채 8.24% (+0.01%p)

이머징 주식 7.56% (+0.06%p) 

한국 주식 6.12% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.87% (+0.02%p)

한국 10년 국채 4.00% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.135%p (+0.029%p)

한국 3년 IRS 금리 3.84% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (85개 +15개)

* PC 밸류체인 (AI PC 기대)

- SK하이닉스 (한국 반도체), Dell (미국 IT H/W)

52주 최저 (1개 -2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 170.7 (0.0) 

- KOSDAQ 9.4 (0.0)

- 전기전자 5.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 7.5 (-0.0)

- 자동차 27.4 (0.0)

- 화장품 1.2 (-0.0)

- 정유화학 16.1 (-0.0)

- 조선건설기계 7.1 (-0.0)

- 철강 5.9 (0.0)

- 금융 40.2 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 오늘 22시30분 미국 10월 CPI 발표 예정

- 헤드라인, 전년비 +3.3%, 전월 +3.7% 

- 근원, 전년비 +4.1%, 전월 +4.1%

2) 중국 정부, Boeing 737 MAX 구입 제한 해제할 듯 

3) Exxon Mobil, 2027년 리튬 생산시작 계획 

- 2030년까지 전기차 연 100만대분 생산 목표

4) 현대차, 울산공장서 2026년부터 전기차 연 20만대 생산 목표