macro daily_2023.11.17

 2023년 11월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 월마트가 인플레가 완화되며 4분기 매출이 둔화될 것이라고 밝혔습니다. 

(2) 국제유가가 5% 급락하고 이스라엘 증시는 2%, 통화는 1.5% 올랐습니다. 

(3) 한은이 앞으로 20년 동안 AI가 일자리 400만개를 대체할 것으로 내다봤습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.389%p (-0.018%p)

한국 고객예탁금, 47.5조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.10% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,289.99원 (-6.91원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.333%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 쿡 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "불필요한 가파른 경기하강 리스크에 대응할 것"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "인플레 식긴 했으나 2%로 완전히 돌아가는데 시간 걸릴 것"

한국은행

* 한은, 향후 20년 동안 AI가 전체 일자리 400만개 대체 예상

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.59%, 이탈리아 4.35%, 스프레드 1.76%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.791%(-0.011%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.84% (-0.06%p)

미 10년 국채 4.45% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.389%p (-0.018pp)

미 BBB 회사채 6.04% (-0.10%p)

미 하이일드 8.67% (-0.13%p)

이머징 국채 8.03% (-0.15%p)

이머징 주식 7.30% (-0.19%p) 

한국 주식 9.26% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.69% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.79% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.093%p (+0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 3.66% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (81개 -51개)

* PC 밸류체인 (PC 수요 개선 기대)

- Intel (미국 반도체), MicroSoft (미국 S/W)

52주 최저 (15개 +15개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 260.2 (0.0) 

- KOSDAQ 14.5 (0.0)

- 전기전자 55.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (+0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 21.9 (-0.0)

- 조선건설기계 9.6 (-0.0)

- 철강 6.6 (-0.0)

- 금융 42.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Walmart, "인플레이션 완화로 4분기 매출 성장 둔화 예상"

- "의류와 소모품은 곧 디플레 들어갈 것" 

2) 미 10월 산업생산, 0.6% 감소. 예상 -0.4%, 전월 +0.1%

- 주간 신규실업수당 청구건수, 23.1만건. 예상 22.0만건

3) 미 MMF 자산, 5.73조달러로 사상최대 기록 <ICI>

4) Apple, 모뎀칩 생산목표 2025년 봄에서 2026년 초까지 연기