macro daily_2026.07.31

 [2026년 7월 31일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 AI 헤지펀드 시추에이셔널이 시타델에 상장주식 매각을 끝내며 주식시장이 반등했습니다.

2 이 펀드는 AI 인프라 주식들을 주로 보유하고 있었던 것으로 알려졌습니다.

3 아마존은 AI 투자를 확대할 계획이고, 애플은 중국 매출이 부진했습니다.

K200 야간선물 등락률, +8.00% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,421.91원 (-3.54원)

KOSPI PBR 1.73배 (-0.02배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 30.8% -> 30.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.24% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.67% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.427%p (+0.006pp)

미 BBB 회사채 5.71% (-0.03%p)

미 하이일드 7.46% (-0.04%p)

이머징 국채 6.91% (-0.07%p)

이머징 주식 9.03% (+0.16%p)

한국 주식 17.70% (+0.41%p)

한국 3년 국채 3.82% (+0.02%p)

한국 10년 국채 4.31% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.484%p (+0.032%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 766.3 (+12.4)

- 전기전자 551.9 (+12.4)

  -- 반도체 248.0 (+10.3)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)

- 자동차 18.7 (0.0)

- 화장품 1.9 (+0.1)

- 정유화학 6.9 (0.0)

- 조선건설기계 13.0 (+0.3)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 52.9 (+0.1)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,228 (+3.0)

- Materials 65 (0.0)

- Energy 168 (0.0)

- Industrials 211 (+1.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 250 (+1.0)

- IT 790 (+1.0)

  -- Semiconductor 337 (+1.0)

- Healthcare 285 (0.0)

- Communication 692 (+22.0)

- Financials 536 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 706.8 (+5.1)

<52주 최고 최저>

최고 (81개 -31개) 최저 (12개 -13개)

- Tech : 최고 (2개 -1개) Consumer Disc 최저 (1개 -3개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

* 일본 당국, 외환시장 개입 확인 <니혼게이자이> 

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 6월 근원 PCE, 전년대비 3.3% 상승. 예상 +3.3%, 전월 3.4%

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Apple, 회계연 3분기 매출 1,094억달러. 예상 1,088억달러

- 범중화권 매출, 188억달러. 예상 195억달러

* Amazon, 3분기 순매출 가이던스 1,970억~2,020억달러. 예상 2,039억달러

- 2026년 Capex, 2,220억달러. 예상 2,019억달러   

* Deepseek, 내몽골에 AI 데이터센터 추진. 1GW 규모 

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* AI 헤지펀드 Situational Awareness, Citadel에 상장주식 전량 매도 <WSJ>