macro daily_2023.09.27

 2023년 9월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오픈 AI가 80억~90억달러 밸류로 자금조달을 추진중입니다.

(2) 미 주택가격이 5개월 만에 전년비 상승세로 전환됐습니다. 

(3) 글로벌 배터리 관련주들이 일제히 52주 최저를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.582%p (+0.012%p)

한국 고객예탁금, 48.1조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.73% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,352.11원 (+3.41원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.434%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권 있음), "서비스 인플레에 더 할 일 있다"

- "실질금리 빠듯해지면 금리인하 필요"

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권 있음), "높아진 비용 압력으로 인플레 억제 중요해져"

한국은행

* 한은, "국내 금융 시스템 안정적. 금융 불균형 다시 확대될 가능성"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.80%, 이탈리아 4.74%, 스프레드 1.94%p)

* ECB 집행이사, "유로 지역 경제활동 확연히 완화"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.741%(+0.005%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.13% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.55% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.582%p (+0.012pp)

미 BBB 회사채 6.16% (+0.02%p)

미 하이일드 8.80% (-0.02%p)

이머징 국채 8.07% (-0.01%p)

이머징 주식 7.51% (-0.02%p) 

한국 주식 6.11% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 3.89% (+0.01%p)

한국 10년 국채 4.05% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.158%p (+0.024%p)

한국 3년 IRS 금리 3.84% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (20개 -6개)

* 피인수 기업 (인수자 존재)

- Activision Blizzard (미국 게임), Splunk (미국 S/W) 

52주 최저 (135개 +26개)

* 배터리 밸류체인 (마진 축소 우려)

- Albemarle (미국 특수화학), Umicore (벨기에 특수화학)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.4 (0.0) 

- KOSDAQ 10.2 (0.0)

- 전기전자 7.1 (-0.2)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 26.5 (0.0)

- 화장품 1.4 (-0.0)

- 정유화학 16.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.8 (-0.0)

- 철강 6.4 (0.0)

- 금융 41.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) OPEN AI, 80억~90억달러 가치에 자금조달 추진중 <WSJ>

- OPEN AI, "2023년 매출 10억달러 예상. 2024년 수십억달러 증가"  

2) EU, 중국 전기차 보조금 조사에 테슬라 포함시킬 듯 <블룸버그> 

3) S&P 케이스-쉴러 20개 도시 주택가격, 전년비 0.13% 상승. 예상 -0.10%, 전월 -1.22%

4) JP Morgan CEO, "최악의 경우 7% 기준금리 볼 수도 있다"