macro daily_2023.09.19

 2023년 9월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC를 이틀 앞두고 미 금융시장이 보합세를 나타냈습니다.

(2) 미 자동차 노조 파업과 WTI 상승으로 인플레 우려가 지속됐습니다. 

(3) 미국과 유럽의 금융사들이 구조조정 방안을 발표하고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.749%p (-0.049%p)

한국 고객예탁금, 49.3조원 -2.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,321.73원 (-2.62원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.333%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.08%(+0.08%p)

* 인민은행 총재, Tesla JPM 등에 투자환경 개선 약속

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.70%, 이탈리아 4.51%, 스프레드 1.81%p)

* ECB 부총재, "인플레 기저효과상 최악 지나"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.715%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.05% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.30% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.749%p (-0.049pp)

미 BBB 회사채 5.95% (-0.03%p)

미 하이일드 8.50% (-0.03%p)

이머징 국채 7.79% (-0.05%p)

이머징 주식 7.33% (-0.02%p) 

한국 주식 5.86% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 3.89% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.97% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.081%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.82% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (40개 -120개)

* 글로벌 PE (유리해진 인수여건)

- Blackstone (미국 PE), KKR (미국 PE)

52주 최저 (52개 +22개)

* 글로벌 재생 (조달금리 상승)

- Solar Edge (미국 태양광), 한화솔루션 (한국 태양광)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.8 (0.0) 

- KOSDAQ 10.5 (0.0)

- 전기전자 7.9 (-0.5)

- 커뮤니케이션 7.9 (0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.2 (+0.2)

- 조선건설기계 7.8 (+1.9)

- 철강 6.5 (-0.0)

- 금융 41.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 전미 자동차 노조, "자동차 3사 제안 기다리는 중"

2) Citi, 지역 관리자 역할 없애는 방향으로 구조개편  

3) Banco Santander, 운영조직 효율화 방안 발표

- Socgen, 자기자본 비율 강화위해 배당 축소 등 발표 

4) 중국 국방장관 실각으로 미국과 대화 물꼬 트여 <블룸버그>

  

5) 한전, 김동철 전 국회의원 사장 선임