macro daily_2023.09.20

 2023년 9월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 한국 8월 PPI 등락률이 작년 6월 이후 처음으로 반등했습니다.

(2) 아마존이 쇼핑시즌을 겨냥해 물류직원을 25만명 고용했습니다. 2019년엔 20만명이었습니다.

(3) 미 10년 국채금리가 2007년 이후 최고를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.725%p (+0.024%p)

한국 고객예탁금, 50.0조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.09% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,326.25원 (-2.25원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.333%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.07%p)

* 인민은행, 홍콩서 150억위안(20.6억달러) 6개월 국채 발행. 이표 3.38% 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.73%, 이탈리아 4.51%, 스프레드 1.78%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.718%(+0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.09% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.36% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.725%p (+0.024pp)

미 BBB 회사채 6.00% (+0.05%p)

미 하이일드 8.61% (+0.11%p)

이머징 국채 7.91% (+0.11%p)

이머징 주식 7.37% (+0.04%p) 

한국 주식 5.90% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.88% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.95% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.067%p (-0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 3.82% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (70개 +30개)

* 글로벌 PE (유리해진 인수여건)

- Blackstone (미국 PE), Apollo (미국 PE)

52주 최저 (3개 -49개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.4 (+1.6) 

- KOSDAQ 10.4 (-0.1)

- 전기전자 7.8 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (0.0)

- 자동차 26.5 (+0.1)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.2 (0.0)

- 조선건설기계 7.8 (-0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 41.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 한국 8월 생산자물가, 전년비 1.0% 상승. 전월 -0.3%. 작년 6월 이후 첫 상승

2) Amazon, 쇼핑시즌 겨냥한 물류 노동자 25만명 고용. 2019년 20만명

3) TSMC, 애리조나주에 첨단 반도체 패키징 투자 논의 중