macro daily_2023.09.06

 2023년 9월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 철광석 기업 발레가 중국 부동산 시장을 긍정적으로 평가했습니다.

(2) 중국 벽계원이 달러채 이자를 지급했다고 밝혔습니다.

(3) 사우디와 러시아가 12월까지 감산을 연장했고 브렌트가 90달러를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.692%p (+0.004%p)

한국 고객예탁금, 52.6조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.09% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,330.39원 (-0.26원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.347%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "경제지표 상으로 당장 뭔가 해야 할 필요는 없다"

한국은행

* 한은 부총재보, "소비자물가, 9월에도 8월과 비슷하거나 다소 높을 듯"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.61%, 이탈리아 4.34%, 스프레드 1.73%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 여전히 높아. 상당한 임금상승 목격 중"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.658%(+0.014%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.95% (+0.08%p)

미 10년 국채 4.26% (+0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.692%p (+0.004pp)

미 BBB 회사채 5.91% (+0.09%p)

미 하이일드 8.48% (+0.09%p)

이머징 국채 7.75% (+0.08%p)

이머징 주식 7.27% (-0.12%p) 

한국 주식 5.88% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.76% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.88% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.122%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.71% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (120개 +25개)

* 미국 에너지 장비 (원유 공급 제한)

- Baker Hughes (미국 에너지장비), Schlumberger (미국 에너지장비)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 176.1 (+0.4) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)

- 전기전자 8.4 (0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 16.0 (+0.0)

- 조선건설기계 7.1 (0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 41.0 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Vale, "중국 부동산 시장 우려 불구 긍정적"

2) 중국 정부, 반도체 산업에 투자하는 400억달러 규모 펀드 조성 <로이터> 

3) 중국 벽계원(Country Garden), "달러채 이자 지급했다" 

4) 사우디-러시아, 12월까지 감산기조 연장키로 

- 사우디 100만b/d, 러시아 30만b/d