macro daily_2023.09.26

2023년 9월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 10년 국채금리가 4.5%를 웃돌았고 고점이 가깝다는 인식에 증시는 반등했습니다.

(2) 아마존이 AI 스타트업에 40억달러를 투자했습니다.

(3) 미 주식 투자자들의 롱/숏 포지션이 중립까지 떨어졌습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.593%p (+0.083%p)

한국 고객예탁금, 48.0조원 -2.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.12% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,337.60원 (+1.05원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.441%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권 있음), "연착륙 가능하지만 리스크 남아있다"

한국은행

* 한은 총재, 은행장들과 금융협의회 개최. 가계대출 논의

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.97%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.79%, 이탈리아 4.66%, 스프레드 1.87%p)

* ECB 총재, "필요한 만큼 오래 제약적 금리 유지"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.736%(-0.010%p)

* 일본은행 총재, "임금 인플레 지속 가능성 불확실성 높아"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.12% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.52% (+0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.593%p (+0.083pp)

미 BBB 회사채 6.14% (+0.08%p)

미 하이일드 8.82% (+0.15%p)

이머징 국채 8.08% (+0.14%p)

이머징 주식 7.53% (+0.01%p) 

한국 주식 6.02% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.88% (-0.04%p)

한국 10년 국채 4.01% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.134%p (+0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 3.83% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (26개 +4개)

* 아시아 금융 (시중금리 상승)

- 메리츠 금융지주 (한국 금융)

52주 최저 (109개 -16개)

* 국내 게임 (실적 우려)

- 카카오게임즈 (한국 게임), 엔씨소프트 (한국 게임)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.4 (0.0) 

- KOSDAQ 10.2 (0.0)

- 전기전자 7.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 26.5 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.3 (+0.0)

- 조선건설기계 7.8 (-0.0)

- 철강 6.4 (0.0)

- 금융 41.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 투자자 롱-숏 포지션 비율 50.1%까지 하락 <블룸버그>

2) Amazon, AI 스타트업 Anthropic에 40억달러 투자 

3) Moody's, "미국 연방정부 폐쇄 등급에 부정적" 

4) China Evergrande, 40억달러 규모 위안화 채권 지급 미이행