macro daily_2023.09.13

 2023년 9월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 아이폰15 프로맥스 가격을 1,199달러로 100달러 올렸습니다. 

(2) Bofa에 따르면 글로벌 펀드 매니저들의 중국 기대감이 0%를 기록했습니다.

(3) 인민은행이 기준환율을 7.19위안으로 고시했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.748%p (-0.021%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 +1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.13% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,324.65원 (-3.00원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.347%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 추가 인상 직접 언급한 금통위원 5명 -> 3명 <한은 의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.05%p)

* 인민은행, 위안/달러 기준환율 7.1986위안 고시

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.64%, 이탈리아 4.40%, 스프레드 1.76%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.711%(+0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.10% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.27% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.748%p (-0.021pp)

미 BBB 회사채 5.93% (+0.01%p)

미 하이일드 8.54% (-0.04%p)

이머징 국채 7.78% (-0.04%p)

이머징 주식 7.40% (-0.00%p) 

한국 주식 5.96% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 3.86% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.97% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.108%p (+0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.81% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (100개 +14개)

* 일본 은행 (일본은행 마이너스 금리정책 종료 기대)

- Mizuho Financial (일본 금융), Sumitomo Mitsui (일본 금융)

52주 최저 (2개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 10.7 (0.0)

- 전기전자 8.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (-0.1)

- 정유화학 16.1 (-0.0)

- 조선건설기계 5.9 (0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 41.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, iPhone15 프로맥스 가격 1,199달러로 100달러 인상  

2) 미 하원의장, 미 대통령에 대한 탄핵 조사 착수 

- 헌터 바이든 뇌물 수수 여부 쟁점

3) 미 7월 대 멕시코 수입, 대 중국 수입 상회 

- 수입 비중 멕시코 15.0% vs. 중국 14.7%

4) 글로벌 펀드 매니저들, 중국 성장 기대 제로(0%)

- 올 2월 78%