macro daily_2023.09.18

 2023년 9월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 금감원장이 런던 행사에서 금융회사들의 시장친화적 배당정책을 지지한다고 말했습니다.  

(2) TSMC가 장비 인도 연기를 요청하며 필라델피아 반도체지수가 2.9% 내렸습니다.

(3) 독일 재무장관이 중국을 대신할 수출처로 남미를 언급했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.700%p (+0.031%p)

한국 고객예탁금, 52.1조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.62% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,327.24원 (+1.24원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.332%(-0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.59%, 이탈리아 4.34%, 스프레드 1.75%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.715%(-0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.03% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.33% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.700%p (+0.031pp)

미 BBB 회사채 5.98% (+0.03%p)

미 하이일드 8.53% (-0.04%p)

이머징 국채 7.84% (-0.00%p)

이머징 주식 7.35% (-0.04%p) 

한국 주식 5.80% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.84% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.92% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.078%p (-0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 3.78% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (160개 +42개)

* 아시아 금융 

- DB손보 (한국 보험), Tokio Marine (일본 보험)

52주 최저 (30개 +28개)

* 중국 배터리 밸류체인

- Ganfeng Lithium (중국 소재), Eve energy (중국 재생에너지장비)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.8 (-0.0) 

- KOSDAQ 10.5 (-0.0)

- 전기전자 8.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.0 (-0.0)

- 조선건설기계 5.9 (0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 41.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 금감원장, 금융회사들의 시장친화적 배당 결정 추진

2) TSMC, 주요 반도체 장비 공급업체들에 인도 연기 요청 <로이터> 

3) 미 자동차 노조, 자동차 업체 3곳 공장서 파업 돌입 

4) 중국 부동산 기업 sino-ocean, 모든 역외채권 지불 중단 <블룸버그>