macro daily_2023.09.22

 2023년 9월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC 후 주간 고용지표가 예상을 웃돌면서 미 10년 금리가 10bp 올랐습니다. 

(2) 래리 서머스가 FOMC의 성장률 전망이 너무 낙관적이라고 지적했습니다.

(3) 러시아가 어제부터 가솔린과 디젤 수출을 금지시켰습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.648%p (+0.123%p)

한국 고객예탁금, 50.8조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.58% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,338.68원 (-1.07원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.461%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 추경호 경제부총리, "시중 유동성 상황 모니터링하고 유동성 규제 유연하게 검토"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(0.00%p)

* 시중은행들, 4분기 대출 우대금리 낮출 가능성 <증권보> 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.73%, 이탈리아 4.54%, 스프레드 1.81%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.743%(+0.016%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.14% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.49% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.648%p (+0.123pp)

미 BBB 회사채 6.12% (+0.09%p)

미 하이일드 8.65% (+0.02%p)

이머징 국채 7.96% (+0.06%p)

이머징 주식 7.44% (+0.04%p) 

한국 주식 6.01% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 3.92% (+0.04%p)

한국 10년 국채 4.03% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.105%p (+0.033%p)

한국 3년 IRS 금리 3.86% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (30개 -64개)

* 아시아 금융 (시중금리 상승)

- 삼성화재 (한국 보험), Sumitomo Mitsui (일본 은행)

52주 최저 (122개 +122개)

* 한국 게임 (한국 언택트)

- 카카오 (한국 인터넷), 엔씨소프트 (한국 게임)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.6 (+0.4) 

- KOSDAQ 10.3 (0.0)

- 전기전자 7.8 (0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 26.5 (+0.0)

- 화장품 1.4 (-0.0)

- 정유화학 16.3 (+0.1)

- 조선건설기계 7.8 (0.0)

- 철강 6.4 (-0.1)

- 금융 41.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 금융당국, 증권범죄 처벌 강화 연내 추진

- 금융위 법무부 검찰 추진 

2) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 20.1만건. 예상 22.5만건, 전월 22.1만건

3) 래리 서머스, "Fed, 지나치게 낙관적. 인플레 성장 모두 예상 벗어날 수도"

4) 러시아, 21일부터 가솔린 디젤 수출 금지 조치