macro daily_2023.09.11

 2023년 9월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 8월 CPI가 한달 만에 플러스 전환했습니다.

(2) 투기적 수요로 유가가 오르면서 미 국채금리도 상승했습니다.

(3) 미국과 사우디가 아프리카의 전기차용 금속 확보에 대해 논의했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.727%p (-0.032%p)

한국 고객예탁금, 52.4조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,334.53원 (+1.58원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.348%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 댈러스연은 총재 (중립 투표권있음), "9월 FOMC 인상 건너뛰는 게 적절"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.61%, 이탈리아 4.34%, 스프레드 1.73%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.655%(-0.002%p)

* 일본은행 총재, "연말까지 임금상승 지속 여부 판단할 수 있을 것" <요미우리> 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.99% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.26% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.727%p (-0.032pp)

미 BBB 회사채 5.92% (+0.01%p)

미 하이일드 8.58% (+0.06%p)

이머징 국채 7.82% (+0.04%p)

이머징 주식 7.40% (+0.05%p) 

한국 주식 5.93% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.79% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.88% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.096%p (-0.029%p)

한국 3년 IRS 금리 3.75% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (83개 -21개)

* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)

- Hess (미국 에너지), HD 현대 (한국 정유)

52주 최저 (1개 -3개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.2 (-1.1) 

- KOSDAQ 10.7 (-0.1)

- 전기전자 8.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 16.1 (+0.1)

- 조선건설기계 5.9 (-1.2)

- 철강 6.5 (-0.0)

- 금융 41.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 8월 소비자물가, 전년비 0.1% 상승. 예상 +0.1%, 전월 -0.3%

2) 미 재무장관, "연착륙할 것 같은 좋은 느낌이 든다"

3) 미 상무부, 중국산 화웨이 7nm 반도체 조사 중 

4) 미국-사우디 아라비아, "전기차용 금속 공급 확보 논의" <WSJ>