macro daily_2023.09.12

 2023년 9월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 자율주행 가치가 재조명된 테슬라가 10% 넘게 올랐습니다.

(2) ARM의 IPO 수요가 공개물량의 10배를 초과한 것으로 전해졌습니다. 

(3) 카일 배스가 미국 은행들의 상업용 부동산 손실을 자본의 10% 수준으로 추정했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.700%p (+0.027%p)

한국 고객예탁금, 51.0조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.38% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,324.60원 (-6.75원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.347%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.05%p)

* 중국 8월 사회총융자 3.12조위안. 예상 2.69조위안. 전월 0.52조위안

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.63%, 이탈리아 4.39%, 스프레드 1.73%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.709%(+0.054%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.98% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.28% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.700%p (+0.026pp)

미 BBB 회사채 5.94% (+0.02%p)

미 하이일드 8.55% (-0.03%p)

이머징 국채 7.80% (-0.02%p)

이머징 주식 7.40% (-0.00%p) 

한국 주식 5.91% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.86% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.95% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.095%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.81% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (86개 +3개)

* 일본 금융 (일본 금리 상승)

- Mizuho Financial (일본 금융), Sumitomo Mitsui (일본 금융)

52주 최저 (2개 +1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.2 (0.0) 

- KOSDAQ 10.7 (0.0)

- 전기전자 8.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 16.1 (0.0)

- 조선건설기계 5.9 (-0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 41.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) ARM IPO 수요, 공개물량의 10배 초과한 듯 <블룸버그>

2) Apple, Qualcomm 모뎀 칩 사용 계약 3년 연장

3) Hayman Capital 창업주, "미국 상업용 부동산서 2,500억달러 손실. 자본의 10%"