macro daily_2023.09.25

 2023년 9월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미-중이 경제 금융 분야 워킹그룹을 창설하고 중국은 외인 지분한도 완화를 고려합니다.

(2) UAW가 파업 규모를 확대할 계획입니다. 포드는 유지합니다.

(3) 일본이 반도체 배터리 분야 장기 감세를 고려중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.676%p (-0.028%p)

한국 고객예탁금, 50.8조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.18% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,333.63원 (-3.12원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.448%(-0.013%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 보스턴연은 총재 (중립 투표권 없음), "추가 금리인상, 논외 아니야. 점도표 완전 지지"

* 보우만 Fed 이사 (매파 투표권있음), "통화정책 경로 정해지지 않았다는 입장 재강조"

* 샌프란시스코연은 총재 "미 경제, 상당한 모멘텀 있다. 인플레 내년 2% 도달 어려워"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.15%p)

* 인민은행, 구조적으로 중요한 20개 은행 발표 

- 국유은행 6개, 합작은행 9개, 도시 상업은행 5개

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.73%, 이탈리아 4.59%, 스프레드 1.86%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "금리, 필요한 만큼 오래 제약적 수준일 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.746%(+0.003%p)

* 일본은행 총재, "회복세 지속되는 가운데 수요-공급 갭 개선중"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.11% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.43% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.676%p (-0.028pp)

미 BBB 회사채 6.06% (-0.06%p)

미 하이일드 8.67% (+0.02%p)

이머징 국채 7.94% (-0.02%p)

이머징 주식 7.52% (+0.08%p) 

한국 주식 6.00% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.88% (-0.04%p)

한국 10년 국채 4.00% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.81% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (22개 -8개)

* 아시아 금융 (시중금리 상승)

- 메리츠 금융지주 (한국 금융), Mizuho Financial (일본 은행)

52주 최저 (125개 +3개)

* 글로벌 바이오시밀러 (글로벌 약품판매 부진)

- 셀트리온 (한국 제약), Lonza (스위스 제약)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.4 (-0.2) 

- KOSDAQ 10.2 (-0.1)

- 전기전자 7.3 (-0.5)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.1)

- 자동차 26.5 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.8 (0.0)

- 철강 6.4 (-0.0)

- 금융 41.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미국-중국, 경제 금융 부문 워킹그룹 창설. 협력 논의

- 차관급 정기 논의. 미중 재무장관에 직보

2) 중국, 외자 유치 위해 외국인 지분한도 완화 검토

3) UAW, 자동차 3사 파업 규모 확대키로. Ford는 유지

4) 일본 정부, 반도체 배터리 산업에 대한 장기 감세 고려 <니혼게이자이> 

 

5) 러시아, 2024년 국방비 증액 계획. GDP의 6%

- 유가, 배럴당 71.3달러