macro daily_2023.09.08

 2023년 9월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 아이폰 사용금지를 국유기업으로 확대할 것으로 전해졌습니다.

(2) 퀄컴 등 반도체주가 밀리며 나스닥이 나흘 연속 내렸습니다.

(3) 미 텍사스주가 기온상승에 따른 전력수요 증가로 전력망 위기를 선언했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.695%p (+0.040%p)

한국 고객예탁금, 51.3조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.15% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,333.38원 (-1.97원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.347%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "통화정책 억제적 영역. 추후 움직임은 경제지표에 달려"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표건없음), "인플레 2%로 끌어내리기까지 할 일 남아" 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "리스크 관리 관점에서 올해 한차례 추가 인상 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.12%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.61%, 이탈리아 4.34%, 스프레드 1.73%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.657%(-0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.94% (-0.08%p)

미 10년 국채 4.24% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.695%p (+0.040pp)

미 BBB 회사채 5.91% (-0.03%p)

미 하이일드 8.52% (-0.02%p)

이머징 국채 7.78% (+0.01%p)

이머징 주식 7.35% (+0.03%p) 

한국 주식 5.96% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.84% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.96% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.125%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.78% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (104개 -8개)

* 시스템 통합 (AI 확산 수혜 기대)

- 삼성SDS (미국 IT서비스), Intuit (미국 응용S/W)

52주 최저 (4개 +2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 176.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 10.8 (0.0)

- 전기전자 8.4 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (0.0)

- 자동차 26.4 (+0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 16.0 (0.0)

- 조선건설기계 7.1 (-0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 41.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, iPhone 사용금지 국유기업으로 확대 계획

2) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 21.6만건. 예상 23.3만건, 전월 22.9만건

3) 미 텍사스주, 기온상승에 따른 전력수요 증가로 전력망 위기 선언