macro daily_2023.09.15

 2023년 9월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) ARM이 거래 첫날 25% 급등했고 낸드 현물가격이 2% 또 올랐습니다.

(2) 인민은행이 올들어 두번째로 지준율을 25bp 추가 인하했습니다.

(3) WTI가 작년 11월 이후 처음으로 배럴당 90달러를 돌파했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.731%p (-0.006%p)

한국 고객예탁금, 52.1조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.10% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,328.06원 (+2.16원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.338%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 한은, "금융불균형 정도 최근 들어 재차 누증될 조짐"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.07%p)

* 인민은행, 지준율 25bp 인하. 올해 들어 두번째

- 시중은행 가중평균 지준율 7.4% 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.59%, 이탈리아 4.34%, 스프레드 1.75%p)

* ECB, 기준금리 4.50%로 25bp 인상

* ECB 총재, "대다수 위원들 기준금리 결정에 동의"

- "기준금리 인상 정점이라고 말할 수 없다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.716%(+0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.01% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.28% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.731%p (-0.006pp)

미 BBB 회사채 5.95% (+0.03%p)

미 하이일드 8.57% (+0.07%p)

이머징 국채 7.84% (+0.04%p)

이머징 주식 7.39% (+0.02%p) 

한국 주식 5.86% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 3.83% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.91% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.082%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.77% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (118개 +30개)

* 일본 금융 (금리상승 기대)

- SBI Hldgs (일본 금융), Sumitomo Mitsui (일본 금융)

52주 최저 (2개 -2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.8 (+0.8) 

- KOSDAQ 10.5 (-0.2)

- 전기전자 8.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.0 (-0.1)

- 조선건설기계 5.9 (0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 41.8 (-0.1)

5. 뉴스 

1) ARM, 나스닥 거래 첫날 24.6% 오른 63.59달러로 마감

2) 미 8월 소매판매, 전월비 0.6% 증가. 예상 +0.1%, 전월 +0.5%

3) Disney, "ABC 매각 여부 결정 안돼. 가능성 열어놔"