macro daily_2023.09.14

 2023년 9월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 8월 물가가 무난했다고 해석되며 금리가 내렸습니다.

(2) IEA가 사우디 감산이 유가 변동성을 키울 수 있다고 경고했습니다.

(3) 삼성전자가 모바일 메모리 가격을 20% 올립니다. 낸드 현물가격이 1.9% 상승했습니다.  

미 10-2년 장단기 금리차 -0.725%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 51.0조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.10% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,325.88원 (-4.12원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.338%(-0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.98%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.65%, 이탈리아 4.44%, 스프레드 1.79%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.713%(+0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.97% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.25% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.725%p (+0.022pp)

미 BBB 회사채 5.92% (-0.01%p)

미 하이일드 8.50% (-0.04%p)

이머징 국채 7.80% (+0.02%p)

이머징 주식 7.37% (-0.03%p) 

한국 주식 5.96% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 3.85% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.94% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.097%p (-0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 3.80% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (88개 -12개)

* 일본 자동차 (엔화 약세 수혜)

- Toyota (일본 자동차), Mazuda (일본 자동차)

52주 최저 (4개 +2개)

* 한국 게임 (언택트 수혜 소멸)

- 크래프톤 (한국 게임), 카카오게임즈 (한국 게임)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.0 (-0.3) 

- KOSDAQ 10.7 (0.0)

- 전기전자 8.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 26.4 (+0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.1 (0.0)

- 조선건설기계 5.9 (+0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 41.9 (+0.9)

5. 뉴스 

1) 미 8월 소비자물가, 전년비 3.7% 상승. 예상 +3.6%, 전월 +3.2%

- 근원 CPI, +4.3%. 예상 +4.3%, 전월 +4.7%

- 주거비 제외 근원 서비스 CPI, 4.05%. 전월 4.15%

2) ARM, IPO 가격 주당 52달러로 결정 <WSJ>

- 시총 555억달러. 소프트뱅크 추정 640억달러 

3) IEA, "사우디 감산 가격 변동성 높일 가능성"

4) EU, 중국산 전기차에 대한 중국 정부 보조금 지급 조사