macro daily_2023.10.04

 2023년 10월 4일 매크로 데일리 (가격지표 9/26 비교)

세줄요약

(1) 미 고용 호조로 10년 국채금리가 4.78%까지 올랐습니다. 

(2) VIX가 20%에 근접했고 Fear&Greed 지수는 과도한 공포 구간에 진입했습니다.  

(3) 신임 국회 기재위원장이 총선전 법인세 인하를 주장했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.353%p (+0.229%p)

한국 고객예탁금, 52.6조원 +4.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.32% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,359.59원 (+10.19원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.459%(+0.015%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권 없음), "내년 연말께 한차례 금리인하 가능"

- "인내심을 갖자. 인플레 2% 내일 도달하지 않아"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권 없음), "경기 현수준 유지시 11월 금리인상 지지"

- "인플레이션 리스크 여전히 상방"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.25%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.96%, 이탈리아 4.93%, 스프레드 1.97%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "물가목표 아직 도달 못해. 해야 할일 남아"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.767%(+0.026%p)

* 일본은행, 9월29일 예정에 없던 채권매입 발표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.14% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.78% (+0.23%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.353%p (+0.229pp)

미 BBB 회사채 6.44% (+0.28%p)

미 하이일드 9.13% (+0.33%p)

이머징 국채 8.42% (+0.35%p)

이머징 주식 7.46% (-0.45%p) 

한국 주식 6.08% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.87% (0.00%p)

한국 10년 국채 4.01% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.137%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.83% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (20개 -6개)

* 인도 투자 (인도 성장 기대)

- Coal India (인도 소재), Larsen&Toubro (인도 건설) 

52주 최저 (206개 +71개)

* 미국 유틸리티 (금리상승 영향)

- Nextera Energy (미국 전력유틸리티), Duke Energy (미국 복합유틸리티)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 176.8 (-0.3) 

- KOSDAQ 10.2 (+0.1)

- 전기전자 6.8 (-0.3)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 26.6 (+0.1)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 16.4 (+0.1)

- 조선건설기계 7.8 (+0.0)

- 철강 6.4 (0.0)

- 금융 41.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 신임 국회 기재위원장, 총선전 법인세 2%p 인하 추진 <이데일리>

2) 미 8월 구인자수, 961만명. 예상 881만명, 전월 892만명

3) 미 공화당 하원의장, 해임 동의안 통과 

4) Intel, 프로그램 반도체 사업부 Altera 분할 후 상장 계획