macro daily_2023.10.16

 2023년 10월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 국제유가와 미 인플레 기대가 상승하면서 주식시장이 테크를 중심으로 내렸습니다.  

(2) 중국 정부가 증시 안정기금을 새로 조성하는 방안을 고려중입니다.

(3) 화이자가 코로나 관련 매출이 빠지면서 매출 가이던스를 15% 하향했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.441%p (-0.065%p)

한국 고객예탁금, 49.0조원 +2.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.47% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,351.07원 (+1.02원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.410%(-0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권있음), "금리, 높은 수준에 '당분간' 머무를 필요 있다"

- "CPI 지표의 정상적 변동에 과민반응 할 필요 없다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(-0.05%p)

* 인민은행 총재, "성장 개선중. 지방정부 부채 위험 관리가능"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.73%, 이탈리아 4.77%, 스프레드 2.04%p)

* ECB 총재, "유로존 근원 인플레 여전히 높은 수준"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.761%(+0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.05% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.61% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.441%p (-0.065pp)

미 BBB 회사채 6.26% (-0.09%p)

미 하이일드 9.03% (-0.09%p)

이머징 국채 8.31% (-0.15%p)

이머징 주식 7.36% (-0.04%p) 

한국 주식 5.96% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.95% (+0.03%p)

한국 10년 국채 4.16% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.213%p (+0.048%p)

한국 3년 IRS 금리 3.92% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (55개 -18개)

* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)

- Lukoil (러시아 에너지), Shell (미국 에너지)

52주 최저 (2개 0개)

* 한국 2차전지 (실적 우려)

- SK이노베이션 (한국 에너지), L&F (한국 특수화학)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 173.6 (+0.9) 

- KOSDAQ 9.7 (-0.1)

- 전기전자 6.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)

- 자동차 26.9 (+0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.4 (+0.0)

- 조선건설기계 7.6 (-0.0)

- 철강 6.2 (0.0)

- 금융 40.7 (-0.1)

5. 뉴스 

1) JP Morgan, 3분기 매출 406억달러. 예상 399억달러

- 순이자이익, 445억달러. 전분기 416억달러

- 충당금, 13.8억달러. 전분기 28.9억달러 

2) 중국 정부, 증시부양 위해 안정기금 신규조성 검토 <블룸버그>

3) Pfizer, 2023회계년 매출 670억~700억달러 -> 580억~610억달러 하향. 예상 660억달러

- 코로나 관련 매출 전망 70억달러 하향

4) 미 증권위, 헤지펀드들에 공매도 보고 의무화

5) 이란, 이스라엘에 가자지구 군사작전 중단하지 않을시 통제불능 빠질 것 경고

- 이스라엘, 이틀전 가자지구 거주자들에 대피명령. 지상군 투입