macro daily_2023.10.30

 2023년 10월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 9월 저축률이 작년말 이후 최저인 3.4%까지 하락했습니다.

(2) 씨티 BoA 등 미 대형 은행주들이 52주 최저를 기록했습니다.

(3) 구글이 AI 스타트업에 20억달러를 투자할 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.168%p (+0.027%p)

한국 고객예탁금, 48.5조원 +2.0조원

K200 야간선물 등락률, -1.12% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,354.19원 (-1.71원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.369%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.83%, 이탈리아 4.80%, 스프레드 1.97%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.881%(+0.006%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.00% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.83% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.168%p (+0.027pp)

미 BBB 회사채 6.51% (0.00%p)

미 하이일드 9.33% (+0.10%p)

이머징 국채 8.61% (+0.09%p)

이머징 주식 7.81% (+0.06%p) 

한국 주식 6.30% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 4.07% (-0.04%p)

한국 10년 국채 4.29% (-0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.213%p (-0.075%p)

한국 3년 IRS 금리 4.04% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (16개 +4개)

52주 최저 (157개 -24개)

* 미국 은행 (실적 역성장)

- Citigroup (미국 은행), Bank of America (미국 은행)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.7 (-1.0) 

- KOSDAQ 9.2 (-0.1)

- 전기전자 5.8 (-0.4)

- 커뮤니케이션 7.6 (0.0)

- 자동차 27.3 (+0.3)

- 화장품 1.3 (-0.1)

- 정유화학 16.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.3 (-0.1)

- 철강 5.9 (-0.0)

- 금융 40.6 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 9월 개인소득, 전월비 0.3% 증가. 예상 +0.4%, 전월 +0.4%

- 개인지출, +0.7%. 예상 +0.5%, 전월 +0.4%

- 저축률, 3.4%. 작년 12월 이후 최저

2) 이스라엘, 전쟁 2단계 진입. 가자지구서 작전 수행 중

3) JP Morgan CEO, 2024년 초 보유지분 매각 계획 확인

4) Google, AI 스타트업 Anthropic에 20억달러 투자 계획

- 즉시 5억달러 투자 후 1.5억달러 나눠 투자