macro daily_2023.10.13

 2023년 10월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 9월 소비자물가가 예상을 웃돌면서 금리가 오르고 주가가 내렸습니다.

(2) 국내 CP 91일 금리가 나흘 연속 상승했습니다. 

(3) 낸드 현물가격이 2주만에 다시 1.7% 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.376%p (+0.048%p)

한국 고객예탁금, 46.7조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.94% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,348.32원 (+9.82원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.424%(-0.021%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 보스턴연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 목표 변경할 시기 아냐"

- "목표 2% 분명히 할 필요 있다"

한국은행

* 한은 총재, "부동산 연착륙 성공했다고 볼 수 있다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.04%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.78%, 이탈리아 4.76%, 스프레드 1.98%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.758%(-0.011%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.07% (+0.09%p)

미 10년 국채 4.69% (+0.13%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.376%p (+0.048pp)

미 BBB 회사채 6.35% (+0.14%p)

미 하이일드 9.12% (+0.21%p)

이머징 국채 8.46% (+0.13%p)

이머징 주식 7.40% (-0.09%p) 

한국 주식 5.91% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 3.92% (-0.02%p)

한국 10년 국채 4.09% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.165%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.87% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (73개 +24개)

* 미국 빅테크 (양호한 현금창출 능력)

- Aplhabet (미국 S/W), Meta (미국 S/W)

52주 최저 (2개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 172.7 (-0.2) 

- KOSDAQ 9.8 (-0.2)

- 전기전자 6.4 (+0.5)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.1)

- 자동차 26.9 (+0.1)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.6 (-0.0)

- 철강 6.2 (-0.0)

- 금융 40.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 9월 소비자물가, 전년비 3.7% 상승. 예상 +3.6%, 전월 +3.7%

- 근원 소비자물가, +4.1%. 예상 +4.1%, 전월 +4.3%

- 주거비 제외 서비스물가, +3.9%. 전월 +4.1%

2) 뉴욕 맨해튼 9월 월세 7월 고점대비 1.1% 하락 <블룸버그>

- 공실률, 3.07%로 2021년 8월 이후 최고 

3) 미 투기적 개인, 코인에서 옵션 매수 시장으로 이동 <블룸버그>