macro daily_2023.10.23

 2023년 10월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 친환경 주도로 글로벌 증시가 내렸고 비트코인은 3만불에 근접했습니다.

(2) MSCI World 52주신저가 종목이 225개까지 늘어 기술적 과매도를 나타냈습니다. 

(3) 추경호 기재부 장관이 법인세율 인하를 주장했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.159%p (+0.010%p)

한국 고객예탁금, 47.2조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.47% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,348.26원 (-4.24원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.379%(-0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권있음), "당분간 고금리 유지하는데 전념"

* 댈러스연은 총재 (매파 투표권있음), "지금은 제약적 스탠스 유지하는게 중요"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "내년 중반까지 금리인하 예상 안해"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "금리, 동결 포인트에 와 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.80%(+0.50%p)

* 인민은행, 공개시장조적 통해 7,330억위안 유동성 순공급. 사상최대

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.88%, 이탈리아 4.92%, 스프레드 2.04%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.842%(+0.002%p)

* 일본은행, 금리 상승으로 YCC 점검할 듯 <니혼게이자이>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.07% (-0.08%p)

미 10년 국채 4.91% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.159%p (+0.010pp)

미 BBB 회사채 6.61% (-0.06%p)

미 하이일드 9.39% (+0.00%p)

이머징 국채 8.64% (-0.07%p)

이머징 주식 7.65% (+0.12%p) 

한국 주식 6.15% (+0.09%p) 

한국 3년 국채 4.02% (-0.04%p)

한국 10년 국채 4.31% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.290%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 4.01% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (12개 -4개)

52주 최저 (225개 +61개)

* 글로벌 자동차 (3분기 실적 부진)

- Volkswagen (독일 자동차), Guangzhou Auto (중국 자동차)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 172.9 (+0.2) 

- KOSDAQ 9.5 (-0.1)

- 전기전자 6.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.6 (-0.1)

- 자동차 27.0 (+0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 6.1 (0.0)

- 금융 40.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 추경호 기재부 장관, "법인세 감세, 투자와 성장에 긍정적. 세율 더 낮췄어야" <연합>

2) 래리 서머스, "재정지출 증가로 중립금리 3.5~4.0%로 상승"

3) Kioxia, Western Digital 인수 위해 일본투자공사 접근

4) 미 하원의장 선거에 공화당 의원 무더기 출마