macro daily_2023.10.06

 2023년 10월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 삼성전자가 이르면 이달 낸드가격을 인상할 것으로 전해졌습니다. 

(2) 금융위가 PF 연착륙을 위해 2.2조원 펀드를 가동합니다.

(3) 달러 강세로 미국 수출 기업들의 주가가 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.304%p (+0.015%p)

한국 고객예탁금, 52.2조원 +2.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.44% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,344.46원 (-6.09원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.419%(-0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "고용 물가 식으면 금리동결 가능"

- "빠듯한 금융여건, Fed 긴축 필요성 낮춰"

- "중립금리 올랐는지 모르겠다. 2% 적절한 물가 목표"

한국은행

* 한은 총재, "금융안정 전제돼야 통화정책 경로 원활하고 물가안정 가능"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.87%, 이탈리아 4.86%, 스프레드 1.99%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.812%(+0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.02% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.71% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.304%p (+0.015pp)

미 BBB 회사채 6.38% (-0.02%p)

미 하이일드 9.23% (+0.09%p)

이머징 국채 8.52% (+0.10%p)

이머징 주식 7.65% (+0.09%p) 

한국 주식 6.19% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 4.08% (-0.06%p)

한국 10년 국채 4.33% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.250%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 4.05% (-0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (17개 +7개)

52주 최저 (94개 -100개)

* 미국 수출주 (달러 강세 우려)

- Coca Cola (미국 음식료), Pepsi (미국 음식료)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 174.6 (-2.2) 

- KOSDAQ 10.1 (-0.1)

- 전기전자 6.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 26.6 (+0.0)

- 화장품 1.4 (-0.0)

- 정유화학 16.3 (+0.0)

- 조선건설기계 7.8 (+0.0)

- 철강 6.4 (0.0)

- 금융 40.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 삼성전자, 이르면 이달 낸드가격 10% 이상 인상 계획 <매경>

- 2024년 2분기에 손익분기점 도달 

2) 금융위, "사업성 있는 PF에 자금 적극 공급"

- 2.2조원 규모 'PF 정상화 펀드' 가동

3) JP Morgan, 사우디 리얄화 채권 채권지수 편입 고려 <블룸버그>

4) Sanofi, Mirati Therapeutics 42억달러 가치에 인수 <블룸버그>