macro daily_2023.10.05

 2023년 10월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 9월 미국 지표가 예상을 밑돌면서 금리가 내렸습니다.

(2) 미 채권 트레이더들이 헤지가 최근 금리급등 원인으로 지목됐습니다. 

(3) 사우디-러시아가 감산규모를 유지한 가운데 수요 우려가 부각되며 WTI가 5% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.319%p (+0.034%p)

한국 고객예탁금, 49.9조원 -2.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.48% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,350.48원 (-12.97원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.435%(-0.024%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 한은, "국내 가격변수 자본 유출입 동향 모니터링 필요시 안정조치"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.91%, 이탈리아 4.86%, 스프레드 1.95%p)

* ECB 총재, 충분히 긴축적인 스탠스 재강조

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.809%(+0.042%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.05% (-0.09%p)

미 10년 국채 4.73% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.319%p (+0.034pp)

미 BBB 회사채 6.40% (-0.04%p)

미 하이일드 9.14% (+0.01%p)

이머징 국채 8.42% (+0.00%p)

이머징 주식 7.56% (+0.10%p) 

한국 주식 6.23% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 4.14% (+0.26%p)

한국 10년 국채 4.38% (+0.37%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.245%p (+0.108%p)

한국 3년 IRS 금리 4.12% (+0.29%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (10개 -10개)

52주 최저 (194개 -12개)

* 글로벌 신재생 (정책기대 약화)

- 한화솔루션 (한국 화학), Gangfeng Lithium (중국 특수화학)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 176.8 (0.0) 

- KOSDAQ 10.2 (0.0)

- 전기전자 6.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 26.6 (+0.0)

- 화장품 1.4 (-0.0)

- 정유화학 16.3 (-0.1)

- 조선건설기계 7.8 (-0.0)

- 철강 6.4 (+0.0)

- 금융 40.9 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 9월 ADP 민간고용자수, 8.9만명 증가. 예상 +15.0만명, 전월 +18.0만명

2) 미 9월 ISM 서비스업지수, 53.6. 예상 53.5, 전월 54.5

- 고용지수, 54.7 -> 53.5

- 신규주문, 57.5 -> 51.8

3) Apple, iPhone15 Pro 과열방지용 소프트웨어 업데이트 

4) 신임 한국전력 사장, 전기요금 15% 인상 주장