macro daily_2023.10.17

 2023년 10월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 바이든이 수일내 이스라엘을 방문할 수 있다는 보도로 안전자산 선호가 약해졌습니다.

(2) 아이폰15 중국 초기 판매가 이전모델에 비해 4.5% 감소했습니다.

(3) 기업 자금조달이 단기에 몰리며 CP 91일물 금리 상승속도가 빨라졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.397%p (+0.045%p)

한국 고객예탁금, 49.4조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.63% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,346.85원 (-6.80원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.421%(+0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(0.00%p)

* 인민은행, 1년  MLF 금리 2.5% 동결 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.78%, 이탈리아 4.76%, 스프레드 1.98%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "올해 남은 기간 경제 정체될 것"

- "인플레, 2%로 돌아와야 정책 정상화"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.761%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.09% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.70% (+0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.397%p (+0.045pp)

미 BBB 회사채 6.37% (+0.11%p)

미 하이일드 9.20% (+0.17%p)

이머징 국채 8.47% (+0.16%p)

이머징 주식 7.44% (+0.08%p) 

한국 주식 6.01% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 3.97% (+0.02%p)

한국 10년 국채 4.19% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.222%p (+0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 3.94% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (75개 +20개)

* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)

- Eni (이탈리아 에너지), Shell (미국 에너지)

52주 최저 (1개 -1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 173.6 (0.0) 

- KOSDAQ 9.7 (0.0)

- 전기전자 6.4 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)

- 자동차 27.0 (+0.1)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 16.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.6 (-0.0)

- 철강 6.2 (-0.0)

- 금융 40.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 정부, 첨단 반도체 기술에 대한 중국 접근 제한조치 강화 <블룸버그>

2) 미 대통령, 수일내 이스라엘 방문 검토 중 

3) iPhone15 출시 첫 17일 중국 판매 전작대비 4.5% 감소

4) 미 정부, 내년 자유선거 조건 베네수엘라 원유산업 제재 완화 약속 <WP>