macro daily_2023.08.31

 2023년 8월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 8월 민간 고용이 예상을 밑돌며 금리가 소폭 내렸습니다.

(2) 이탈리아 정부가 국유기업 지분매각을 고려중입니다.

(3) 애플이 예상보다 한달 이른 9월 12일에 아이폰15를 출시합니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.770%p (+0.005%p)

한국 고객예탁금, 51.5조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.22% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,321.00원 (-2.50원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.358%(-0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 기재부, 외평채 18조원 한도로 21년 만에 발행키로

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(+0.15%p)

* 인민은행, 민간기업 자금지원 확대 정책 마련 중

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.54%, 이탈리아 4.19%, 스프레드 1.65%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.652%(-0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.88% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.11% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.770%p (+0.005pp)

미 BBB 회사채 5.76% (-0.01%p)

미 하이일드 8.45% (-0.04%p)

이머징 국채 7.63% (+0.00%p)

이머징 주식 7.43% (-0.06%p) 

한국 주식 5.94% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.74% (0.00%p)

한국 10년 국채 3.85% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.117%p (+0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.68% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (105개 +21개)

* 한국 증권 (실적 개선 기대)

- 삼성증권 (한국 증권), 메리츠종금 (한국 복합금융)

52주 최저 (0개 -2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 176.3 (0.0) 

- KOSDAQ 11.2 (0.0)

- 전기전자 8.6 (-0.2)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (-0.1)

- 정유화학 16.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.3 (-0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 8월 ADP 민간기업 고용자수, 17.7만명 증가. 예상 +19.5만명, 전월 +37.1만명

2) Apple, iPhone15 9월 12일 출시. 예상보다 한달 빨라 

- 3D 프린터로 스마트워치 부품 생산 테스트

3) Visa-Matercard, 신용카드 수수료 인상 준비 <WSJ>

4) 이탈리아 정부, 국유기업 지분 매각 고려