macro daily_2023.08.09

 2023년 8월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 금감원장이 테마주 과열 관리를 지시했습니다.

(2) 일라이릴리가 비만치료제가 심장질환에 효과가 있다고 밝혀 역사적 신고가를 기록했습니다.

(3) 공유 오피스 위워크가 사업을 중단할 의사를 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.732%p (-0.045%p)

한국 고객예탁금, 54.3조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.22% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,315.70원 (-0.30원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.359%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권있음), "연준, 당분간 금리 유지해야 할 필요"

- "미 경제, 연착륙 향하는 중. AI, 생산성 개선에 회의적"

- "아마 내년에 금리인하 시작할 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(+0.08%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.46%, 이탈리아 4.12%, 스프레드 1.66%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.610%(-0.019%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.75% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.02% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.732%p (-0.045pp)

미 BBB 회사채 5.70% (-0.07%p)

미 하이일드 8.47% (-0.20%p)

이머징 국채 7.46% (-0.11%p)

이머징 주식 7.31% (+0.02%p) 

한국 주식 6.07% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.64% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.73% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.092%p (-0.037%p)

한국 3년 IRS 금리 3.58% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (50개 -16개)

52주 최저 (40개 +39개)

* 태양광 밸류체인 (금리상승 천연가스가격 하락 영향)

- Solaredge (미국 재생장비), Nextera Energy (전력 유틸리티)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 179.4 (+0.1) 

- KOSDAQ 11.8 (0.0)

- 전기전자 9.0 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.7 (0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.8 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 금감원장, 테마주 빚투-단타 과열 관리 지시

2) Eli lilly, 매출 가이던스 312억~317억달러 -> 334억~339억달러 상향

- "비만 치료제가 심장 질환 위험 낮춰" 

3) 삼성전자-Apple, 9월 나스닥 상장 ARM에 투자 <니혼게이자이> 

4) WeWork, "사업을 계속하는데 상당한 우려 있다"

5) TSMC 이사회, 독일에 반도체 공장 건설 승인