macro daily_2023.08.14

 2023년 8월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 올 여름 글로벌 원유수요가 사상최대를 기록할 것이라고 IEA가 전망했습니다.

(2) 중국의 7월 유동성 공급까지 급감하며 역외서 원/달러 환율이 올랐습니다.

(3) 중국 재정부가 지방정부의 숨은 부채를 끌 수 있게 채권 발행을 허용합니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.743%p (-0.005%p)

한국 고객예탁금, 52.8조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.25% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,328.45원 (+3.80원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.356%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.78%(0.00%p)

* 중국 7월 사회총융자, 전년비 23% 감소한 5,282억위안. 예상 1.1조위안. 전월 4.2조위안

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.62%, 이탈리아 4.25%, 스프레드 1.67%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.584%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.89% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.15% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.743%p (-0.005pp)

미 BBB 회사채 5.84% (+0.05%p)

미 하이일드 8.46% (-0.08%p)

이머징 국채 7.51% (-0.04%p)

이머징 주식 7.33% (-0.01%p) 

한국 주식 6.01% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.69% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.82% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.125%p (+0.022%p)

한국 3년 IRS 금리 3.64% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (38개 -48개)

* 글로벌 정유 (국제 에너지 가격 상승)

- Phillips66 (미국 정유), Parkland (캐나다 정유)

52주 최저 (1개 -16개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 178.9 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.6 (-0.1)

- 전기전자 9.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 16.1 (-0.0)

- 조선건설기계 7.7 (0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) IEA, "글로벌 원유 수요, 올 여름 사상최대 기록할 듯"

- "사우디 등 공급 제한으로 유가 상승 전망"

- "여름 여행, 발전, 중국 화학 수요 등" 

2) 중국 재정부, 지방 정부들의 1조위안 규모 채권 발행 허용키로 

- 부외 채무 상환에 사용

3) 미 법무부, 미 대통령 아들 비리 혐의 특검 체제 전환

4) Rio Tinto, Aterian JV 설립으로 르완다 리튬광산 투자 근접