macro daily_2023.08.08

 2023년 8월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 사우디 아람코가 제트유 회복으로 하반기 원유 수요가 긍정적일 것으로 예상했습니다.

(2) 전세계가 2030년까지 리튬에 1,160억달러를 투자해야 할 것으로 조사됐습니다.

(3) 헬스케어 필수소비재로 순환매수가 유입되며 다우지수가 1% 이상 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.686%p (+0.044%p)

한국 고객예탁금, 54.1조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.34% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,306.00원 (-0.05원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.359%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "통화정책 당분간 제약적일 필요 있다" <NYT>

- "인플레 둔화되면 내년 금리인하 가능성"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.72%(+0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.60%, 이탈리아 4.26%, 스프레드 1.66%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.630%(-0.019%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.78% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.09% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.686%p (+0.044pp)

미 BBB 회사채 5.77% (+0.06%p)

미 하이일드 8.67% (+0.19%p)

이머징 국채 7.57% (+0.12%p)

이머징 주식 7.29% (-0.02%p) 

한국 주식 6.06% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 3.68% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.81% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.129%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 3.63% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (66개 -5개)

* 국방 밸류체인 (국방 투자 증가 기대)

- Mitsubishi Heavy (일본 중공업), Parker Hannifin (미국 복합산업재)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 179.3 (0.0) 

- KOSDAQ 11.8 (0.0)

- 전기전자 9.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.7 (0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.7 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Aramco CEO, "하반기 수요 양호. 제트유 긍정적" 

- 2분기 순익 전년비 38% 감소한 300억달러

- 실적연동 배당 294억달러 지급 계획

2) 전세계, 2030년까지 리튬에 1,160억달러 투자 관측 <BMI>

- 생산능력, 현 91.5만t/일 -> 530만t/일로 확대 필요

3) Palantir, 3분기 매출 가이던스 5.53억~5.57억달러 제시. 예상 5.53억달러

- 자사주 매입 10억달러 

4) 중국 파운드리 반도체 Hua Hong, 본토 상장 첫날 +1.7%