macro daily_2023.08.02

 2023년 8월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 금리가 장기물 발행이 늘어날 것이라는 예상으로 올랐습니다.

(2) KKR이 LA에 사무소를 열고 상업용 부동산 인수를 타진합니다.

(3) AMD가 올해 데이터센터 매출이 작년보다 늘어날 것으로 내다봤습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.867%p (+0.062%p)

한국 고객예탁금, 56.2조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.20% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,286.70원 (+2.85원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.371%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "일러도 내년 하반기까지 금리인하 않을 것"

- "9월에 금리인상 필요할 것으로 기대하지 않아"

한국은행

* 한은 금통위원 5명 추가 긴축 언급 <7월 의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.12%p)

* 인민은행, 시중은행들에 기존 모기지 금리 인하 유도

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.55%, 이탈리아 4.18%, 스프레드 1.63%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.607%(-0.005%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.90% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.03% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.867%p (+0.062pp)

미 BBB 회사채 5.68% (+0.06%p)

미 하이일드 8.37% (-0.00%p)

이머징 국채 7.37% (+0.03%p)

이머징 주식 7.16% (-0.02%p) 

한국 주식 5.91% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 3.65% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.73% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.083%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.60% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (128개 -53개)

* 일본 자동차 (2분기 실적 호조)

- Toyota (일본 자동차), Honda Motor (일본 자동차)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 179.4 (-0.1) 

- KOSDAQ 12.9 (0.0)

- 전기전자 9.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.8 (+0.0)

- 조선건설기계 7.7 (+0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) AMD, 2023년 데이터센터 매출 전년대비 증가 전망

- 3분기 매출 가이던스, 54억~60억달러. 예상 58.4억달러

2) 미 7월 ISM 제조업지수, 46.4. 예상 46.9, 전월 46.0

- 고용, 48.1 -> 44.4

3) KKR, LA 사무소 오픈. 상업용 부동산 투자 겨냥

4) 미 6월 JOLT 구인자수, 958.2만명. 예상 960만명, 전월 982만명