macro daily_2023.08.23

 2023년 8월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 2년 국채금리가 다섯달 만에 5%를 상회했습니다. 

(2) 산업부 장관 내정자가 원전 생태계 조기 복원을 언급했습니다.

(3) CATL이 700km까지 주행가능한 새 배터리를 공개했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.716%p (-0.057%p)

한국 고객예탁금, 52.8조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.38% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,338.07원 (+2.57원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.369%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 목표 바꾸면 Fed 신뢰성에 위험"

- "2% 목표, 볼 수 없는 유니콘 같은 것 아냐" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.64%, 이탈리아 4.30%, 스프레드 1.66%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.666%(+0.017%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.04% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.32% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.716%p (-0.057pp)

미 BBB 회사채 6.02% (-0.01%p)

미 하이일드 8.73% (-0.05%p)

이머징 국채 7.90% (-0.01%p)

이머징 주식 7.63% (+0.03%p) 

한국 주식 6.11% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.79% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.98% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.186%p (+0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 3.75% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (27개 +5개)

* 글로벌 거래소 (채권 ETF 거래 증가)

- Tradeweb (미국 거래소), CBOE (미국 거래소)

52주 최저 (76개 -13개)

* 태양광 밸류체인 (마진 축소 우려)

- GCL Technology (중국 재생장비), Xinyi Solar (중국 재생장비)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.2 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.4 (+0.1)

- 전기전자 8.8 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 16.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 정부, 산업통상자원부 장관에 방문규 국무조정실장 내정

- 내정자, "원전 생태계 복원 조기에 완성"

2) CATL, 400km 용량 10분내 충전 가능한 배터리 발표

- 한번 충전으로 700km까지 주행 가능 

3) Millennium 이벤트 트레이더 두 명 퇴사 <블룸버그>

4) Baidu, 2분기 매출 341억위안. 예상 332억위안

- 생성 AI 중국 정부 허가 대기 중