macro daily_2023.08.11

 2023년 8월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 7월 슈퍼코어 CPI가 전월대비 0.2% 상승하며 금리가 올랐습니다.

(2) 중국 단체 여행 재개로 글로벌 호텔 주가가 52주 최고를 경신했습니다.

(3) 소니가 미중 스마트폰 판매가 일러도 내년 초에나 반등할 것으로 내다봤습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.748%p (+0.043%p)

한국 고객예탁금, 52.7조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,316.33원 (+0.48원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.356%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "인플레 목표 성취하려면 더 할 일 있어"

- "CPI 수치, 전반적으로 예상 부합하는 수준"

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권있음), "인플레와 싸움에서 진전 보이고 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.78%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.52%, 이탈리아 4.14%, 스프레드 1.68%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.584%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.84% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.09% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.748%p (+0.043pp)

미 BBB 회사채 5.79% (+0.09%p)

미 하이일드 8.54% (+0.08%p)

이머징 국채 7.55% (+0.09%p)

이머징 주식 7.34% (-0.05%p) 

한국 주식 5.99% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 3.67% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.78% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.103%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.63% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (87개 +18개)

* 글로벌 호텔 (중국 단체 관광객 수요)

- Hilton Worldwide (미국 호텔), InterContinental (미국 호텔)

52주 최저 (17개 -7개)

* 글로벌 파운드리 (TSMC발 가격경쟁)

- Tower Semiconductor (이탈리아 반도체)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 179.0 (-0.4) 

- KOSDAQ 11.6 (0.0)

- 전기전자 9.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.1)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 16.1 (-0.1)

- 조선건설기계 7.7 (0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 7월 소비자물가, 전년비 3.2% 상승. 예상 +3.3%, 전월 +3.0%

- 에너지 주거비 제외 서비스물가, 전월비 0.2% 상승

2) 금감원, 김범수 카카오 창업주 압수수색. SM 시세조종 혐의

3) Sony, "미중 스마트폰 판매 일러도 내년에나 반등"

4) 미국, 이란내 미국인 5명 석방 대가로 한국내 동결자금 7조원 해제 

- 동결자금 카타르 이체 후 미국인 가택연금으로 전환