macro daily_2023.08.10

 2023년 8월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 호주발 공급차질 우려로 유럽 가스가격이 30% 오르며 미 증시가 내렸습니다.

(2) 미 서버 기업 SMCI가 공급차질을 언급한 엔비디아가 4.7% 밀렸습니다. 

(3) 바이든이 중국 테크 기업에 대한 투자제한 행정명령을 발동했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.792%p (-0.060%p)

한국 고객예탁금, 53.3조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.12% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,312.88원 (-3.02원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.359%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(0.00%p)

* 중국 7월 소비자물가, 전년비 0.3% 하락. 예상 -0.4%, 전월 0.0%

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.49%, 이탈리아 4.14%, 스프레드 1.66%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.584%(-0.026%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.80% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.01% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.792%p (-0.060pp)

미 BBB 회사채 5.70% (-0.00%p)

미 하이일드 8.46% (-0.01%p)

이머징 국채 7.46% (+0.00%p)

이머징 주식 7.39% (+0.08%p) 

한국 주식 6.00% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 3.67% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.77% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.106%p (+0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 3.61% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (69개 +19개)

* 인도 복제약 (글로벌 신약 특허 만료)

- Aurobindo (인도 특수제약), Dr Reddy's (인도 특수제약)

52주 최저 (24개 -16개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 179.4 (0.0) 

- KOSDAQ 11.6 (-0.2)

- 전기전자 9.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.2 (-0.2)

- 조선건설기계 7.7 (+0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미국 대통령, 일부 중국 기술기업 투자 제한 행정명령 발동

- 반도체, AI, 퀀텀 컴퓨팅 기업 대상

2) Disney, 스트리밍 가격 최대 27% 인상 

- 3분기 Disney+ 구독자, 1.46억명. 예상 1.54억명

3) Baidu-Tencent-Alibaba, Nvidia 반도체 50억달러 주문 <FT>

- A800 10억달러. GPU 40억달러 주문 

- 2024년 인도 예정

4) 미 서버기업 SMCI, Nvidia AI 반도체 공급 차질 언급