macro daily_2023.08.29

 2023년 8월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 5년 국채 입찰이 양호하게 마무리되며 금리가 내렸습니다.  

(2) 중국 정부가 운용사들에 주식 순매도 자제를 요청했습니다.

(3) 중국 전기차 시장이 구조조정 중인 가운데 Xpeng이 DiDi의 자율주행 사업을 인수합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.846%p (-0.005%p)

한국 고객예탁금, 51.3조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.17% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,322.26원 (-1.04원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.386%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.56%, 이탈리아 4.22%, 스프레드 1.66%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.664%(+0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.05% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.20% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.846%p (-0.004pp)

미 BBB 회사채 5.87% (-0.03%p)

미 하이일드 8.61% (-0.04%p)

이머징 국채 7.72% (-0.01%p)

이머징 주식 7.53% (+0.06%p) 

한국 주식 6.01% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.76% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.87% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.112%p (-0.031%p)

한국 3년 IRS 금리 3.69% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (48개 +28개)

* 일본 가스 (천연가스가격 하락)

- Chubu Electric (일본 전력유틸리티), Kansai Electric (일본 전력유틸리티)

52주 최저 (18개 -35개)

* 중국 가스 (중국 가스 수요 감소)

- Enn Energy (중국 도시가스), Hong Kong China Gas (중국 도시가스)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 176.5 (0.0) 

- KOSDAQ 11.2 (0.0)

- 전기전자 8.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 16.0 (0.0)

- 조선건설기계 7.3 (0.0)

- 철강 6.5 (-0.0)

- 금융 40.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, 운용사에 주식 순매도 자제 요청

2) Xpeng, Didi global의 자율주행 사업부 0.74억달러에 인수 

3) 홈쇼핑 3개사, 방송 송출 중단 결정