macro daily_2023.08.30

 2023년 8월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 7월 구인자수가 예상을 크게 밑돌며 2년 국채금리가 5%를 하회했습니다.

(2) 금리가 내리고 비트코인 ETF 출시 가능성이 높아지며 코인 가격이 올랐습니다.

(3) 미 정부가 메디케어 가격협상 의약품목 10개를 공개했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.775%p (+0.071%p)

한국 고객예탁금, 52.7조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.82% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,318.27원 (-3.53원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.364%(-0.021%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(+0.05%p)

* 중국 대형은행들, 모기지 예금 금리 인하 예정 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.51%, 이탈리아 4.15%, 스프레드 1.66%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.653%(-0.011%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.88% (-0.16%p)

미 10년 국채 4.11% (-0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.775%p (+0.071pp)

미 BBB 회사채 5.77% (-0.10%p)

미 하이일드 8.49% (-0.12%p)

이머징 국채 7.63% (-0.09%p)

이머징 주식 7.49% (-0.04%p) 

한국 주식 5.97% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.74% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.84% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.105%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 3.68% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (84개 +36개)

* 미 응용 S/W (AI 활용 기대)

- Intuit (미국 S/W), Workday (미국 S/W)

52주 최저 (2개 -16개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 176.3 (-0.2) 

- KOSDAQ 11.2 (0.0)

- 전기전자 8.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 16.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.3 (+0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 7월 JOLTS 구인자수, 882.7만명. 예상 950만명, 전월 916.5만명

2) HP, 2023년 EPS 가이던스 3.40달러 -> 3.29달러 하향

- FCF 가이던스 30억~35억달러 -> 30억달러 하향

- "PC 시황 회복 반등 예상보다 더 걸릴 것"

3) 미 행정부, 메디케어 가격 협상 의약품목 10개 공개

- 제약사 비동의시 리스트 제외 혹은 세금 부과

4) 미 상무장관, "중국, 중요하지만 미 기업들 투자하기에 위험"