macro daily_2023.08.22

 2023년 8월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 실질 금리가 오르며 미 국채 금리가 2007년 이후 최고를 경신했습니다.

(2) 실적발표를 이틀 앞둔 엔비디아가 8% 급등했습니다.

(3) ARM이 나스닥에 IPO를 신청했습니다. 올해 매출 26.8억달러를 예상했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.658%p (+0.030%p)

한국 고객예탁금, 52.5조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.44% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,338.55원 (-4.20원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.359%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(+0.05%p)

* 인민은행, 지방정부융자기구에 장기 저리 자금 제공 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.70%, 이탈리아 4.39%, 스프레드 1.69%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.649%(+0.014%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.99% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.33% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.658%p (+0.030pp)

미 BBB 회사채 6.03% (+0.07%p)

미 하이일드 8.78% (+0.11%p)

이머징 국채 7.91% (+0.10%p)

이머징 주식 7.60% (+0.08%p) 

한국 주식 6.15% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.79% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.96% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.177%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 3.74% (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (22개 +13개)

* 원전 관련주 (원전 수요 증가 기대)

- Cameco (캐나다 원전), Tokyo Electric (일본 전력)

52주 최저 (89개 +4개)

* 중국 자동차 (소비심리 급랭)

- Guangzhou Auto (중국 자동차), Dongfeng Motor (중국 자동차)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.3 (0.0) 

- KOSDAQ 11.3 (0.0)

- 전기전자 8.8 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 16.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) ARM, 나스닥에 IPO 신청 

- 회계연 2023년 26.8억달러. 2022년 27.0억달러

2) 삼성-SK-LG, 한국경제인협회(전경련) 재가입 

- 2017년 국정농단 사태로 탈퇴한지 6년만

3) 일본 정부, 후쿠시마 원전 오염수 24일 방유 <NHK>