macro daily_2023.08.21

 2023년 8월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 금융위가 공매도 전면 재개 가능성을 언급했습니다.

(2) 인민은행이 오늘 LPR 금리를 결정합니다. 컨센은 15bp 인하입니다.

(3) 글로벌 52주 최고가 종목수가 9개까지 감소했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.688%p (-0.033%p)

한국 고객예탁금, 53.9조원 -1.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.18% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,338.02원 (-0.18원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.354%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.03%p)

* 인민은행, 시중은행들에 대출 확대와 부채 위험 축소 촉구

* 인민은행, 오늘 LPR 금리 결정

- 1년, 3.55% -> 3.40% 인하 예상

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.62%, 이탈리아 4.32%, 스프레드 1.70%p)

* 라트비아 중앙은행장, "ECB 추가 금리인상 폭 크지 않을 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.635%(-0.011%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.94% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.25% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.688%p (-0.033pp)

미 BBB 회사채 5.96% (-0.02%p)

미 하이일드 8.67% (+0.12%p)

이머징 국채 7.81% (+0.04%p)

이머징 주식 7.52% (+0.01%p) 

한국 주식 6.16% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.72% (-0.06%p)

한국 10년 국채 3.90% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.179%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 3.67% (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (9개 -20개)

52주 최저 (85개 +2개)

* 글로벌 배터리 밸류체인 (전기차 주가 하락)

- Umicore (벨기에 특수화학), Gangfeng Lithium (중국 특수화학)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.3 (-0.4) 

- KOSDAQ 11.3 (-0.1)

- 전기전자 8.9 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 16.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.1)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 금융위, 공매도 전면재개 검토중. 시점은 시장상황 봐야

2) 영국 정부, Nvidia AMD Intel에 AI 반도체 확보 요청

3) HMM 매각 예비입찰 오늘 마감. LX, 하림, 동원, SM 등 물망

4) 한미일 정상회담, 미국 대통령 별장서 개최. 공조 확인