macro daily_2023.08.07

 2023년 8월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 예상을 살짝 밑도는 실적을 공개한 애플이 4% 밀리며 주가지수를 끌어내렸습니다.

(2) 미국 7월 비농업 고용자 수가 예상을 밑돌며 미 10년 국채금리가 내렸습니다. 

(3) 컨테이너선사 머스크가 올해 물동량 증가율이 마이너스를 기록할 것으로 내다봤습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.730%p (-0.024%p)

한국 고객예탁금, 55.2조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.39% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,304.03원 (-5.67원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.359%(-0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "인플레 2% 달성 위해 추가 금리인상 필료할 듯"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.56%, 이탈리아 4.21%, 스프레드 1.65%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "올해 말 인플레 뚜렷하게 둔화될 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.649%(-0.004%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.76% (-0.11%p)

미 10년 국채 4.03% (-0.14%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.730%p (-0.024pp)

미 BBB 회사채 5.71% (-0.15%p)

미 하이일드 8.48% (-0.11%p)

이머징 국채 7.45% (-0.15%p)

이머징 주식 7.31% (-0.00%p) 

한국 주식 6.01% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.73% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.87% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.137%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 3.68% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (71개 +22개)

* 글로벌 거래소 (파생상품 거래증가)

- Tradeweb (미국 거래소), CME (미국 거래소)

52주 최저 (1개 -3개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 179.3 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.8 (-0.3)

- 전기전자 9.1 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.4 (-0.3)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 6.5 (+0.0)

- 금융 40.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 7월 비농업 고용자수, 18.7만명. 예상 20.0만명, 전월 18.5만명

- 실업률 3.5%. 예상 3.6%, 전월 3.6%

- 시간당 평균임금, 전년비 4.4% 증가. 예상 +4.2%, 전월 +4.4% 

2) Maersk, 전세계 컨테이너 물동량 1~4% 감소 전망

- CEO, "2024년 컨테이너 시황 다소 회복"

- "글로벌 침체는 예상치 않지만 성장 둔화"   

3) 독일 정부, 반도체 환경 부문 투자 2,000억유로로 200억유로 확대

4) TSMC 창업자, "중국, 미국과 반도체 전생서 이기기 어려워"