macro daily_2023.08.24

 2023년 8월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 노동부가 벤치마크 변경으로 올해 3월까지 고용자 수가 하향될 것이라고 밝혀 금리가 내렸습니다. 

(2) 엔비디아가 예상을 28% 웃도는 3분기 매출 가이더스를 제시했습니다.

(3) 유로존 8월 제조업 PMI가 7개월 만에 반등했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.773%p (-0.057%p)

한국 고객예탁금, 51.7조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.41% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,325.23원 (-14.57원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.356%(-0.013%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.93%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.51%, 이탈리아 4.16%, 스프레드 1.65%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.674%(+0.008%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.96% (-0.08%p)

미 10년 국채 4.19% (-0.13%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.773%p (-0.057pp)

미 BBB 회사채 5.88% (-0.14%p)

미 하이일드 8.62% (-0.11%p)

이머징 국채 7.74% (-0.15%p)

이머징 주식 7.56% (-0.06%p) 

한국 주식 6.02% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 3.77% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.92% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.150%p (-0.036%p)

한국 3년 IRS 금리 3.71% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (41개 +14개)

* 한국 보험 (금리 상승 수혜)

- 삼성화재 (한국 보험), 메리츠금융 (한국 보험)

52주 최저 (55개 -21개)

* 중국 배터리 밸류체인 (마진 축소 우려)

- Eve Energy (중국 재생장비), Shenzhen Dynanomics (중국 재생장비)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.1 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.4 (0.0)

- 전기전자 8.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 16.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Nvdia, 3분기 매출 가이던스 160억달러. 예상 125억달러 

- 2분기 데이터센터 매출, 103.2억달러. 예상 79.8억달러

- 자사주 매입 250억달러 추가 

2) 미 노동부, 벤치마크 변경으로 올해 3월까지 미 고용자 수 하향 조정될 듯 

3) 유로존 8월 제조업 PMI 잠정치, 43.7. 예상 42.7, 전월 42.7

4) WeWork, 채권 출자전환 요청