macro daily_2023.08.16

 2023년 8월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 7월 지표가 일제히 부진했고 인민은행은 MLF 금리를 15bp 내렸습니다.

(2) 미 7월 소매판매가 호조를 나타내며 금리는 올랐고 주가는 내렸습니다.

(3) 중국 국무원이 2008년 이후 처음으로 증권 거래에 대한 인지세를 인하합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.737%p (+0.005%p)

한국 고객예탁금, 53.2조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,336.66원 (+6.06원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.356%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권있음), "인플레 진전 이뤘지만 여전히 높다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.93%(+0.15%p)

* 인민은행, 익일물 SLF 금리 2.65%로 10bp 인하

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.67%, 이탈리아 4.35%, 스프레드 1.68%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.632%(+0.048%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.95% (+0.06%p)

미 10년 국채 4.21% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.737%p (+0.005pp)

미 BBB 회사채 5.90% (+0.06%p)

미 하이일드 8.54% (+0.08%p)

이머징 국채 7.63% (+0.12%p)

이머징 주식 7.49% (+0.16%p) 

한국 주식 6.02% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.74% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.90% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.151%p (+0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 3.69% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (25개 -13개)

* 일본 소프트웨어 (글로벌 IT Capex)

- Obic (일본 SI), NEC (일본 IT서비스)

52주 최저 (66개 +65개)

* 중국 자동차 (중국 경기모멘텀 악화)

- Guangzhou Motor (중국 자동차), Dongfeng Motor (중국 자동차)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.5 (-1.4) 

- KOSDAQ 11.6 (+0.0)

- 전기전자 9.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (+0.1)

- 정유화학 16.1 (-0.0)

- 조선건설기계 7.5 (-0.2)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 국무원, 주식 거래에 대한 인지세 인하 고려 <블룸버그>

2) 중국 7월 산업생산, 전년비 3.7% 증가. 예상 +4.3%, 전월 +4.4%

3) 미 7월 소매판매, 전월비 0.7% 증가. 예상 +0.4%

- 의류 +1.0%, 운동용품 +1.5%

4) 미 8월 NAHB 주택시장지수, 50. 예상 56, 전월 56

5) Occidental, 캐나다 탄소포집 스타트업 Carbon Engineering 11억달러에 인수