macro daily_2022.10.31

 2022년 10월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 9월 근원 PCE가 예상보다 덜 올랐습니다.

(2) 일본은행이 4분기 국채매입 빈도를 늘린다고 밝혔습니다.

(3) 브라질 대선 결선투표 개표과 1%p 이내 접전 중입니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.402%p (-0.042%p)

한국 고객예탁금, 50.9조원 +2.5조원

K200 야간선물 등락률, +1.20% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,421.82원 (+0.22원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.418%(+0.015%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.99%(-0.21%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.10%, 이탈리아 4.17%, 스프레드 2.07%p)

* ECB 총재, "인플레 억제는 우리의 임무"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.248%(-0.012%p)

* 일본은행, 4분기 국채 매입 빈도 확대. 기간중 변경은 처음 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.41% (+0.14%p)

미 10년 국채 4.01% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.402%p (-0.042pp)

미 BBB 회사채 6.20% (+0.11%p)

미 하이일드 9.21% (-0.06%p)

이머징 국채 8.62% (+0.13%p)

이머징 주식 9.48% (-0.15%p) 

한국 주식 10.85% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 4.12% (-0.14%p)

한국 10년 국채 4.17% (-0.14%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.055%p (+0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 4.13% (-0.15%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 222.7 (-0.4) 

- KOSDAQ 12.4 (-0.2)

- 전기전자 68.7 (-0.6)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 16.3 (0.0)

- 화장품 1.4 (-0.1)

- 정유화학 28.3 (+0.6)

- 조선건설기계 4.1 (-0.0)

- 철강 9.6 (-0.1)

- 금융 38.5 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 래리 서머스, "Fed 정책 결정에 정치적 압박은 바보 게임"

2) 미 9월 근원 PCE, 전년비 5.1% 상승. 예상 +5.2%, 전월 +4.9%

3) BYD, 3분기 매출 201억달러. 전년비 81.3% 증가

4) Chevron, 2023년 Capex 160억달러 -> 170억달러로 상향

5) 브라질 대선, 볼소나루 51% 룰라 49%. 개표 30% 진행중