macro daily_2022.10.18

 2022년 10월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 은행의 3분기 실적 호조로 미 증시가 반등했습니다. 

(2) 애플이 저가의 중국산 낸드 메모리 사용 계획을 철회했습니다.

(3) 골드만삭스가 IB와 트레이딩 부문을 통합할 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.435%p (+0.042%p)

한국 고객예탁금, 50.3조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, +1.21% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,431.25원 (-4.05원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.495%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.55%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.26%, 이탈리아 4.65%, 스프레드 2.39%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.255%(+0.004%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.44% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.01% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.435%p (+0.042pp)

미 BBB 회사채 6.28% (+0.01%p)

미 하이일드 9.69% (-0.10%p)

이머징 국채 8.74% (-0.05%p)

이머징 주식 9.52% (-0.11%p) 

한국 주식 11.60% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 4.20% (0.00%p)

한국 10년 국채 4.18% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.020%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 4.25% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 229.9 (0.0) 

- KOSDAQ 12.6 (0.0)

- 전기전자 71.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 19.2 (+0.2)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 22.9 (-0.2)

- 조선건설기계 3.3 (0.0)

- 철강 10.7 (-0.0)

- 금융 38.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 중국 Yangtze Memory 반도체 사용 계획 보류 <니혼게이자이>

2) GoldmanSachs, IB 부문 트레이딩 부문 통합 계획 <WSJ>

3) 독일 정부, 원자력 발전소 3기 사용수명 연장키로

4) 미 10월 뉴욕 제조업지수, -9.1. 예상 -4.1, 전월 -1.5