macro daily_2022.10.24

 2022년 10월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) WSJ가 12월 50bp 인상 가능성을 보도한 이후 주가가 올랐습니다.

(2) 금융당국이 50조원 규모 크레딧 시장 지원책을 발표했습니다.

(3) 시진핑과 최측근이 상무위를 장악했습니다. 대미 강경노선이 예상됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.256%p (+0.118%p)

한국 고객예탁금, 49.1조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +1.16% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,428.73원 (-11.42원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.442%(-0.081%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* FOMC, 11월 75bp 인상 후 속도조절 논의할 듯 <WSJ>

- 12월 50bp 인상 가능성

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권없음), "연말까지 기준금리 4% 훨씬 넘을 것"

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "강한 고용시장, 금리인상 여지 만들어줘"

- "2023년 디스인플레이션 환경 희망"

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "기준금리, 4.5~5.0%까지 인상"

한국은행

* 금융당국, 비상 거시경제 금융회의 개최

- 최소 50조원 크레딧 시장 지원

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.67%(+0.07%p)

* 이강 인민은행장, 중앙위 명단서 빠져. 교체 가능성 제기 <블룸버그> 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.41%, 이탈리아 4.74%, 스프레드 2.33%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.256%(+0.001%p) 

* 일본 금융당국, 외환시장 개입. 엔화 안정 목적 <니혼게이자이>

- 엔달러 환율, 150.15엔 -> 147.66엔

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.47% (-0.14%p)

미 10년 국채 4.21% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.256%p (+0.118pp)

미 BBB 회사채 6.45% (-0.02%p)

미 하이일드 9.61% (-0.08%p)

이머징 국채 8.91% (-0.02%p)

이머징 주식 9.50% (+0.10%p) 

한국 주식 11.53% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 4.46% (+0.11%p)

한국 10년 국채 4.62% (+0.19%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.158%p (+0.073%p)

한국 3년 IRS 금리 4.56% (+0.14%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (30개 0개)

* 브라질 주식 (대선 결선투표 기대)

- Itau Unibanco (브라질 은행), Petro Rio (브라질 E&P) 

52주 최저 (66개 0개)

* 대만 반도체 (부진한 전방수요)

- TSMC (대만 반도체), ASM

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 229.6 (-0.4) 

- KOSDAQ 12.6 (-0.0)

- 전기전자 70.8 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 18.7 (+0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 27.7 (0.0)

- 조선건설기계 4.3 (0.0)

- 철강 10.6 (0.0)

- 금융 38.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 중앙 정치국 상무위원회, 시진핑 주석과 최측근 포함

- 대미 강경노선 강화 관측  

2) 기재부 장관, "부동산 PF 불안 대응. 모든 지자체 보증 확약" 

3) TSMC, 중국 반도체 스타트업 Biren과 협업 중단

 

4) Apple 수석 디자이너 에반스 행키 퇴사. 조니 아이브 퇴사 후 3년만