macro daily_2022.10.11

 2022년 10월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) JP모건 CEO가 내년 중순 미국의 경기침체를 예상했습니다.

(2) Fed가 세계경제를 운영한다는 사실을 인지하고 있다고 브레이너드 부의장이 말했습니다.

(3) 연휴기간 MSCI Korea ETF가 -3.0%, 역외환율 +1.1%였습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.426%p (+0.004%p)

한국 고객예탁금, 51.7조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, -1.07% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,428.60원 (+15.80원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.367%(+0.060%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 브레이너드 Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "통화긴축, 경제에 미치는데 시간 걸려"

- "우리가 전세계 경제 운영한다는 사실 인지하고 있다"

- "언젠가 리스크는 양방향이 될 것"

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "내년 인플레 의미있게 떨어질 것"

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "2023년 초 4.50~4.75%로 가는 중"

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "내년초에도 추가 금리인상 가능성 있다"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "금리인상 늦출 증거 없어. 내년 금리인하 없어"

한국은행

* 한은 총재, "고물가 고착 막기 위해 금리인상 기조 이어나갈 필요"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.54%(-0.52%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.34%, 이탈리아 4.64%, 스프레드 2.30%p)

* 네덜란드 중앙은행장, "다음 두번 회의에서 의미 있는 조치 있을 것"

- "QT 시행 전 최소 두번의 회의 있을 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.252%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.30% (+0.05%p)

미 10년 국채 3.88% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.426%p (+0.004pp)

미 BBB 회사채 6.05% (+0.05%p)

미 하이일드 9.28% (-0.67%p)

이머징 국채 8.45% (+0.06%p)

이머징 주식 9.19% (+0.10%p) 

한국 주식 11.52% (-0.14%p) 

한국 3년 국채 4.27% (+0.12%p)

한국 10년 국채 4.21% (+0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.068%p (-0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 4.27% (+0.11%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 234.0 (-0.1) 

- KOSDAQ 12.6 (+0.1)

- 전기전자 73.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 18.7 (0.0)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 28.7 (-0.1)

- 조선건설기계 3.4 (0.0)

- 철강 10.7 (+0.0)

- 금융 38.7 (+0.1)

5. 뉴스 

1) JP Morgan CEO, "6~9개월 후 미국 경기침체 예상. 유럽은 이미 침체"

2) Millennium, DE Shaw-Point72 글로벌 주식 헤지펀드에 투자계획

3) 삼성바이오로직스, "미국 투자, 적절한 시기 기다리는 중"

4) Exxon Mobil, 탄소포집 기업 Denbury 인수 계획

5) 영국, 오는 10월31일 재정정책 발표 계획