macro daily_2022.10.25

 2022년 10월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 주택 렌트 시장이 급속도로 냉각 중이라고 블룸버그가 전했습니다.

(2) 역외서 위안화가 달러에 7.32위안까지 절하됐습니다. 

(3) 유로존 10월 제조업 PMI가 46.4까지 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.262%p (-0.007%p)

한국 고객예탁금, 48.6조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.19% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,443.25원 (+3.65원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.468%(+0.026%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.71%(+0.04%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.33%, 이탈리아 4.58%, 스프레드 2.25%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.255%(-0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.50% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.24% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.262%p (-0.007pp)

미 BBB 회사채 6.47% (+0.02%p)

미 하이일드 9.64% (+0.03%p)

이머징 국채 9.02% (+0.11%p)

이머징 주식 9.50% (-0.00%p) 

한국 주식 11.51% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 4.31% (-0.14%p)

한국 10년 국채 4.52% (-0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.205%p (+0.047%p)

한국 3년 IRS 금리 4.43% (-0.13%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (30개 0개)

* 글로벌 담배 (글로벌 경기 우려)

- Imperial Brands (영국 담배), KT&G (한국 담배) 

52주 최저 (90개 +24개)

* 홍콩 부동산 (시진핑 집권3기 출범)

- China Resources Land (홍콩 부동산개발), China Vanke (홍콩 부동산개발)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 229.6 (0.0) 

- KOSDAQ 12.6 (0.0)

- 전기전자 70.8 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 18.8 (+0.1)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 27.7 (-0.0)

- 조선건설기계 4.3 (-0.0)

- 철강 10.3 (-0.3)

- 금융 38.5 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 월세 상승세, 갑작스런 냉각 조짐 <블룸버그>

2) 유로존 10월 제조업 PMI, 46.6. 예상 47.9, 전월 48.4

-2020년 6월 이후 최저

3) Apple, Apple Music Apple TV Apple ONE 가격 인상

 

4) 코오롱 티슈진, 3년 5개월만에 거래 재개