macro daily_2022.10.26

 2022년 10월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 20개 도시 주택가격이 두달 연속 내렸습니다. 하락폭도 커졌습니다.

(2) 정규장 마감후 발표된 테크 기업들의 실적이 예상을 밑돌았습니다.

(3) 달러가 1% 내렸고 비트코인 가격이 2만달러를 회복했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.377%p (-0.115%p)

한국 고객예탁금, 48.2조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.70% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,427.10원 (-6.15원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.450%(-0.018%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.49%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.17%, 이탈리아 4.37%, 스프레드 2.20%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.255%(0.000%p) 

* 일본은행, 25일 국채매입에 7,860억엔 사용

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.47% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.09% (-0.15%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.377%p (-0.115pp)

미 BBB 회사채 6.28% (-0.19%p)

미 하이일드 9.45% (-0.19%p)

이머징 국채 8.78% (-0.24%p)

이머징 주식 9.77% (+0.27%p) 

한국 주식 11.33% (-0.18%p) 

한국 3년 국채 4.21% (-0.10%p)

한국 10년 국채 4.34% (-0.18%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.125%p (-0.080%p)

한국 3년 IRS 금리 4.29% (-0.14%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 227.3 (-2.3) 

- KOSDAQ 12.6 (+0.0)

- 전기전자 70.8 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.1)

- 자동차 17.4 (-1.4)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 27.7 (-0.0)

- 조선건설기계 4.2 (-0.1)

- 철강 9.7 (-0.6)

- 금융 38.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 8월 S&P Case-Shiller 20개 주택가격지수 전월비 1.32% 하락

- 7월 -0.69%서 하락폭 확대

2) MicroSoft 1분기 매출, 501.2억달러. 예상 495.6억달러

- "에너지 가격 상승으로 클라우드 비용 상승"

- "경기둔화로 PC 광고 링크드인 영향"

3) Alphabet 3분기 매출, 690.9억달러. 예상 707.6억달러

- 광고 544억달러. 예상 569억달러

- YouTube 광고 70.7억달러. 예상 74.6억달러

- 영업이익률, 25.0%. 예상 27.9%

4) 국토부, 부동산 공시가격 현실화 계획 공청회 개최

- 공시가 현실화율 90% -> 80% 하향 

- 달성시기 연기 등 논의 관측