macro daily_2022.10.05

 2022년 10월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 8월 구인자수가 예상을 밑돌며 달러지수가 1.5% 내리고 주가가 급등했습니다.

(2) 기재부가 법인세율 인하를 추진합니다.

(3) OPEC+가 최대 200만 b/d 감산을 고려중이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.470%p (+0.003%p)

한국 고객예탁금, 50.8조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, +1.31% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,415.80원 (-10.65원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.248%(+0.021%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "B/S 축소 한번 또는 두번의 금리인상 효과 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.06%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.87%, 이탈리아 4.17%, 스프레드 2.30%p)

* ECB 총재, "인플레 피크라고 말하기 어렵다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.222%(-0.023%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.09% (-0.02%p)

미 10년 국채 3.62% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.470%p (+0.003pp)

미 BBB 회사채 5.81% (-0.07%p)

미 하이일드 9.72% (+0.23%p)

이머징 국채 8.36% (+0.05%p)

이머징 주식 9.43% (+0.01%p) 

한국 주식 12.10% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 4.07% (-0.11%p)

한국 10년 국채 3.99% (-0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.080%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 4.08% (-0.14%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (20개 +12개)

* 음식료 (경기 우려 점증)

- Yakult Honsha (일본 음식료), KT&G (한국 담배) 

52주 최저 (41개 -41개)

* 중국 은행주 (성장 둔화 우려)

- China Merchant Bank (중국 은행), ICBC (중국 은행)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 235.1 (0.0) 

- KOSDAQ 12.5 (0.0)

- 전기전자 73.9 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 18.6 (+0.2)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 29.1 (-0.0)

- 조선건설기계 3.3 (-0.0)

- 철강 10.8 (0.0)

- 금융 38.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 8월 구인자수, 1005만명. 예상 1108만명, 전월 1117만명

2) Tesla CEO, Twitter 주당 54.2달러에 인수 제안

3) OPEC+, 최대 200만 b/d 감산 검토

4) 기재부, 법인세 인하 포함 기업 과세 체계 개편